2914：ＪＴの４日新値逆張り

[ISAC.WaKSさん]

みんかぶをお休みにして約２ｹ月過ぎた。

なんとなくまたみんかぶを覘いてみて、たまに日記を投稿しようかなという気になった。

 

まずこの２ｹ月６月１日以来の成績を振り返ってみると、７月いっぱいまでは年初来の好調を維持して順調だったが、８月に入ってから日経の下落に合わせるように成績は急降下した。下落のときは売り玉をたてるので日経に連れ安した訳ではないが、不調の原因は主に先物とオプションある。オプションではデルタをバランスさせていても急落場面では損になる。先物は短期逆張りを基本としているが、逆張りは勝率が高く小まめに稼ぐことができる反面大きな下落や上昇が続くと大きな損を被りやすい。

 

東電の１日新値法は震災以降５月末までトレースを報告してきて、３ｹ月弱で約４倍になる成果をあげた。６月１日以降はどうだったであろうか。個人的には対象を関西電力にも広げて１日新値法を適用してきた。成績は下記の通りで、悪くはないが普通の成績だ。

東京電力　　１４％アップ　勝率３５％

関西電力　　２０％アップ　勝率４６％

世間の関心はまだまだ高いとは思うが、パニックは収まりつつあるのでこの方法の賞味期限ももうすぐかと思う。

 

休みにしていた主な理由はプログラム開発を進めるためだった。いくつかの収益パターンはできたけれど、大満足とまでは行かない。特に大型株で取引回数が多い方法を探っているが、取引手数料の負担が大きい。小型株ではサインがでた直後に注文が集まり値を動かしてしまうおそれがある。カブコム証券では信用建玉が6000万円以上だと手数料が無料になる。金利が３％くらいかかるが、手数料がなければ年率金利を引いても２０％くらいの収益をあげるプログラムはそんなに難しくはなさそうだ。注視を続けていることが退屈で苦痛になるので取引回数が少ないシステムは私は好きではない。また日中に場を見なければならないシステムも負担が重い。夜のうちに注文を済ませておけるシステムであればそれが毎日であっても続けられる。実際、私はもう数年間毎日の注文を続けてきた。

 

大型株でほどよいシステムができたら、東京電力のように公開したいと思っていた。

今回はＪＴ（2914）の単純な売買ルールを一つ紹介しよう。ルールは単純なほどカーブフィッティングがなくてシミュレーションの結果の信頼性が高い。

活用して利益が出たら、アリガトの一つでも言って（思って）もらえたら嬉しい。もっとも損になっても責任は取れない。

方法は４日新値の逆張り。

売り（買い）建玉があるとき、過去４日間の最安（高）値の１呼値下（上）で指値買い（売り）注文を出しておく。

成約するときはすべてドテン（新規+返済）。

2006-2010の５年間の成績：

300万円を元手に信用売買で毎回450万円にできるだけ近い建玉を建てる。単利計算。

注文が通った段階で与信枠をほぼ使いきることになるが、建玉だけでは与信枠の50％なので余裕は十分。

５年間の利益：￥7,158,322（金利、手数料合計￥2,548,287を支払った後の実益）。

年間利益率：４８％。（=7158322÷5÷3000000）

勝率：　買い→売り（67/99=68%）　売り→買い（75/99=76%）　総合：72％

最大損益：　１サイクルの売買の最大利益：￥510,000。最大損失：￥720,000。

運用益を次の投資に使う複利運用では利益は￥16,351,016となる。

ただし、新規および返済注文合計で毎回5000万円を越えるようになる。

かなりタフでないとこの金額の注文は出せない。

 

逆張りの難しさは損切りラインが見えにくいこと。このため５％のマイナスでロスカットするなどのルールを入れることが多いが、多くの場合却って損益は悪くなる。