トレードピラミッド

[【G】さん]

システムトレードを構成する４つの要素（トレードピラミッド）は(1)銘柄(2)建て玉コントロール(3)トレードルールと資金マネジメント(4)メンタルコントロール下に行く程、重要な要素となる。(1)銘柄システムトレードでは、銘柄エントリーを一定にするためにテクニカル指標を用いる。どのテクニカル指標を使うかは、個人の好みによる。重要なのは、テクニカル指標によって銘柄エントリー条件を定量化して一定に保つことである。これにより、エントリー条件の見直しが可能となり勝率と期待値を改善することができる。(2)建て玉コントロール銘柄エントリー後、株価上下の確率は五分五分と思って間違いない。建て玉のコントロールは、エントリー後のポジションをトレードに有利に進めるために行う。具体的なコントロール方法は、ロスカットやナンピン信用売りつなぎ等である。(3)トレードルールと資金マネジメント期待値がプラスのトレードルールを繰り返せば資金が増加して行く。しかしながら、資金のマネジメントが適切でなければ期待値がプラスのトレードルールを繰り返し継続することができなくなる恐れがある。従って、トレードルールと資金マネジメントは一体と考えて実行する。(3)メンタルコントロールトレードを行う上で最も重要な要素。トレードルールを守り、資金マネジメントをしていても実際の相場では、絶えず「欲望」「不安」「恐怖」「退屈」「怠慢」「傲慢」といったような感情が生まれる。これらの感情により自らトレードルールを壊したり資金マネジメントを怠ることがある。ロスカットはメンタルをコントロールし平常心でトレードを続けて行くための重要なポイントとなる。ロスカットを確実に実行するためには建て玉のポジションを資金に対して比較的小さくすることと「ロスカットは次のチャンスをつかむためのチケット」というような思考回路を持つことが重要である。