「順張り」だと、例えばbullの戦略であれば「上がってるところを買う」わけで、なぜかエントリにー対して、恐怖心を抱いてしまいます。
「カウンター」だって落ちてきたナイフをつかみに行くわけですから、リスクは同じなのに。
昨日は、順張りの戦略で「買いシグナル維持」だったので、オーバーナイトしました。
bullカウンターの戦略は、7月6日に振り落とされてしまったので。
もちろん今日は上がったので、それだけなら良かったのですが、昨日はbearの戦略も走らせ、両建てになってしまったんです。
昨日の位置では、bearの戦略を走らせる「ルール」などなかったのに。
bullの戦略もbearの戦略もそれぞれ別の戦略として考えてるので、「意味のある両建て」の時期というのが自然に発生するなら良いと思うのですが、今回のルールには無いタイミングでbearの戦略を走らせたのは、これは完全に「無意味」な両建てでしたね。
得られるはずだった利益は、ロングの「含み益増」とショートの「損切り」で相殺され、そのつけは、明日以降に回ることに。
昨日の「買いポジ」は、どーもリスクとリターンを考えると、リスクの方が大きい気がした（予想してしまった）んですよね。
結局、「システム」のシグナルが正しいと言える根拠も無いけど、システム以上に根拠の無い「自分の感」を信じると、今回みたいにロクなことは無いんですよね。
「両建て」が悪いってことじゃなくて、システムトレードに感情を持ち込んだことに反省しております。
今回、感情が入った原因は、「期先」で取引してて、「期近」との乖離でbullの戦略を「自動売買」で放置しておくことができなくなったからだと思います。
まー、言い訳をしても仕方ないのですが、マジで「限月制度」って無くなってくれないかな。
結局、ロールオーバー前提に、「期近」で取引するしかないのかな。
手数料が増えるだけだし、出来高が分散するだけでしょ。
「先物」じゃなくて、ただ「日経225」の指標の取引が「自動売買」で出来るようになれば良いのに。
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