通貨ペア別年間価格変動率(直近1年間で検証)

[backtesterさん]

今回参考にさせて頂いたHPは↓
http://fffx.net/17/186/001408.php
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データ取得期間は2009/07/13～2010/07/12

詳しくは一つ前の日記をご覧下さい。

《EUR/JPY》
HV=14.67% VaR=34.18%
min=107.33 max=138.72

《GBP/JPY》
HV=15.92% VaR=37.10%
min=126.78 max=163.02

《CHF/JPY》
HV=13.13% VaR=30.60%
min=76.41 max=91.55

《USD/JPY》
HV=11.31% VaR=26.34%
min=84.83 max=97.78

《USD/CHF》
HV=9.49% VaR=22.10%
min=0.9919 max=1.1730

《USD/CAD》
HV=11.95% VaR=27.85%
min=0.9931 max=1.1670

《EUR/USD》
HV=10.07% VaR=23.46%
min=1.1878 max=1.5144

《GBP/USD》
HV=10.41% VaR=24.25%
min=1.4232 max=1.7043

《AUD/USD》
HV=14.23% VaR=33.15%
min=0.7702 max=0.9405

《NZD/USD》
HV=14.97% VaR=34.87%
min=0.6196 max=0.7635

《EUR/GBP》
HV=8.98% VaR=20.91%
min=0.8068 max=0.9412

《EUR/CHF》
HV=5.26% VaR=12.26%
min=1.3074 max=1.5366

《GBP/CHF》
HV=9.27% VaR=21.59%
min=1.5830 max=1.8091