#59 書くのも読むのもめんどくさくなってしまいました

[■c（ ‘д‘）っ旦さん]

   

＜保有中ポジション＞
AUDUSD - 0.8481L(S/L:0.8404→0.8674)


＜決済済みポジション＞
GBPJPY - 133.32L→132.57S(RRR:-1.00，利益率:-1.01%)
GBPUSD - 1.5108L→1.5122S(RRR:+0.21，利益率:+0.21%)
USDCHF - 1.0644L→1.0609S(RRR:-0.70，利益率:-0.48%)
AUDJPY - 74.66L→74.74S(RRR:+0.14，利益率:+0.13%)
USDCHF - 1.0609S→1.0633L(RRR:-0.56，利益率:-0.43%)
GBPJPY - 131.61S→132.48L(RRR:-1.00，利益率:-0.98%)


こんばんは。
今のところ、週間の利益率が-2.63%になっていますが、
オージーの含み益でその85%ほどが回復できる状況です。
もう少し利が伸びて、今週をトントンないしプラスで終わらせたらベストですが、どうでしょうか。


さて、昨日堂々と公開したバックテストのデータにやはり計算ミスがありましたので
訂正して、画像を差し替えました＾＾；
やはり、9割押しでは成績は大きく凹みました。
ただ、8割押しではサイン直後のエントリーよりも期待値は高くなっています。
それでも、勝率は6.7%ですが・・・
2割押しが一番有効に機能しそうです。

では実際はどんな感じになっているのか、丁度うまくいっているAUDUSDのロングのエントリーを見てみます。
完全に、私のトレードルールを曝け出すことになりますが＾＾；

本来なら、私のルールではサインが出た次の足の始値でエントリーになるので
2010.07.06 08:00の始値である0.8481(スプレッド3pipsを加算)でエントリーです。
実際もその値でエントリーしています。
初期ストップは、ATRの1.2倍を引いた値の0.8404(横の赤線)になります。

次に、エントリーを2割り押しの指値にした場合は、以下のような基準でエントリー値を出します。

2割り押しエントリー値 = 本来のエントリー値 - (本来のエントリー値 - 初期ストップ) * 0.2
= 0.8481 - (0.8481 - 0.8404) * 0.2
= 0.8466

なんか、数字ばっかで頭の痛くなる日記になってきましたが
本来よりも、15pips下の位置でエントリーすることになりました。


本来のエントリーなら、初期ストップにかかれば77pipsの損ですが
2割押しなら、62pipsの損失になります。
画像では、現在値が0.8764ですので、これを元にリスクリワード比を比較してみると

本来：+3.68(283pips/77pips)
押し：+4.81(298pips/62pips)

となります。
更に、初期ストップにかかった場合に吐き出す資産を1万円とした場合
１ドル＝90円で計算すると、現在の含み益は(計算式割愛)

本来：+35,658(1.4枚のロングポジション)
押し：+45,594(1.7枚のロングポジション)

金額で見ると、結構大きな差になります。少なくとも私には大きな差です。
まとめると、
押しを待つ→初期ストップまでの幅が狭まる→ポジションサイズを大きくできる
→利が伸びれば本来よりも大きな利益が生まれる
といった連鎖反応により長期的な期待値も上昇しているようです。

もちろん今回の結果のように、毎回うまくいくとは限りません（むしろうまくいかない方が多いです）。
この手法は、エントリーポイントから押しや戻りが一切なかった場合は
その後どんなにトレンドが続いても利益は０になってしまう諸刃の剣ですので
バックテストで十分な検証を行わないと、むしろトータルの利益が減ることにもなりかねません。
あと、私みたいに間違った計算で出した結果を用いても大損して終わるだけですね＾＾；