月とスッポンさんのブログ

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オプション考察☆レシオの組み合わせ①

C4850b48a   Bd18b02e3   4854ecb55  

いろいろとシュミレーションしてたら頭がごちゃごちゃになってきたので、整理です。

☆相場感・・・上下どちらにも動きそうで、まったく読めず。なので、
下値8700~上値9800で大きく幅をとって考えたい、ただしSQまでの時間を考えると、上も下も500円程度?と考えたら、デビットよりレシオがいいのでは??と考えました。

ただ、上下どちらかはわからないので、コールレシオとプットレシオを両方組み合わせてみたらどうなるか、、、

利益の幅を広げようとすると、リターンが少なくなってしまって無意味なので(;;)上下枠から外れた時にどのようにヘッジするかがこえからの課題です、、、(今日は答えがみつからなかった><)

先物?ではヘッジできないような、、、

かといってさらにアウトのOP買いでヘッジしたらどんどんコストが高くなる、、、

⑤⑦⑨がまったく同じ結果となってるのも興味ふかい。こればパリティというやつか?結果が同じでも、立てる玉がちがうけど、それぞれどんなメリットがあるのか?ないのか、、、??
(要は、同じ結果なのに、⑤を選ぶ場合、⑦を選ぶ場合、⑨を選ぶ場合、何かちがいがあるのか?)

問題なのは、6枚立てるって事でポジ管理大変なのと、証拠金がけっこう拘束されること、、、

①か②か⑩を試してみたいと思ってます。
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