日米金利差と株・為替

kobuntaさん
kobuntaさん
せっかく毎日数字を拾っているんで、まとめ。
去年の夏から、日経の高値・安値日に合わせてみました。
ココの金利差は、日米10年債の利回りです。

        日経     米ドル   金利差
 8月31日 10492円 ・93.5円 ・2.13%
10月 6日  9691円 ・89.6円 ・1.94%
10月26日 10362円 ・92.1円 ・2.12%
11月27日  9076円 ・86.1円 ・1.98%
 1月 5日 10982円 ・92.4円 ・2.50%
 2月 9日  9932円 ・89.2円 ・2.22%
 4月 5日 11408円 ・94.6円 ・2.52%
 6月 9日  9439円 ・91.4円 ・1.96%
   (今日  9923円 ・90.5円 ・1.98%)

金利差が拡大すると、円安方向。円は売られます。
逆に縮小すると、円高方向で、円が買われます。
株も、為替連動相場ですから、金利差とほぼ連動しています。

ココの数字から、日経の安値日は、だいたい金利差が2%割れ。
1.9%台をつけてから、反転している様です。
(この間、最も金利差が縮小したのが、10月2日・1.89%)

金利差の2%割れは、長くても4~5日。
その後、すぐに2%台に戻る傾向。
とすれば、金利差から見た日経・為替とも、
今回はほぼ底値圏に来ていると考えられます。

少なくとも、今日の水準から、さらに円高・株安に進むには、
日米金利差をもっと縮小させる事態が必要です。
15件のコメントがあります
1~15件 / 全15件
kobuntaさん
REEDさん、こんばんは。

やっぱりミニ先をやると、8時前には画面の前にいますな^^;
っと・・・。今月からでしたっけ?延長戦になるのは・・・。

このまま日銀が、ありそうもないインフレの心配して、
お金を出し惜しみしてると、
日本じゃ「日銀不況」ってなるんでしょうか?

世界的には、状況も見ずに・勝手な格付けを繰り返す、
「格付け不況」かぁ。。。

それにしても、騎兵隊の隊長さん。
為替について、全然コメントなし★ですな(ーー;)

こういう時は、周りの取り巻き連中で気の利いたヤツが、
「こないだ、ウチの隊長さんが、なんぼなんでも95円くらいだろう。
って言ってたぞ!」のアドバルーン上げてくれよな(-。-)y-゜゜゜
REEDさん
こんばんは。

難しい局面になりました。
しっかし、日経って窓空けばっかし・・。

夕場にユーロドルは上げてるんですが、ユーロ円はそれに比べると
ちょっと動きが鈍い。

ドル円にいたっては、もっと鈍い・・・。
そのせいか夕場の先物の値動きは鈍かったですね。

昨日見たニュースでは、為替介入って6年3ヶ月してないんですってね。
2004年3月16日以来だそうで。
もうやり方忘れたかも?それとももうドル要らないか・・・。円高で
ずいぶん損してますよね、日本のドル買い介入。
kobuntaさん
REEDさん、こんばんは。

ホント・・・下げても、ちっとは戻りながら下げてよねぇ(-_-;)
戻ったら、外そうってのもあるんだから・・・。

それにしても、今日の年初来安値銘柄。
自業自得の札付き・メガバンクや、
リコールの常習犯と化したトヨタは当然としても、
京セラ・リコー・HOYA・ヒロセの他に、
とうとう日本電産まで入って来てるし・・・(ーー;)

増収・増益のシナリオ。
狂って来てるんじゃないの?
それなら分かるんだけど。
REEDさん
こんばんは。

全然上がらなくて、つまんないです~。

SQ後はきれいに上がってくれるものだと思ってましたが、
大はずれでした。

為替のせいですかね。
もう、介入でも何でもやってくれないかなぁ。

上海も冴えないし・・・。
なんでまた、あそこまで重たいんですかね、上海・・・。
B株のほうは、上がりつつあるんですがA株がだめです。
kobuntaさん
REEDさん、お疲れ様でしたm(__)m

パナソニックの株主総会でしたか^_^;
場中にやってると、株価も気になりますね。

私は、日立を買い増し。ちょっとヤバイ水準になって来たか?
信用分の損益分岐点が、あと10円と少し(ーー;)
月曜日に下げる様なら、一旦整理して出直しだな。。。

ところで、大人の休日クラブは、JR東日本。
年に何回か、3日間乗り放題(JR東の管内)12000円☆ってのやるんですよ(^^♪
新幹線の指定席も6回まで取れるし。

普通に東京まで往復する金額の半値で済みます。
REEDさん
後場間に合って、下で待って、日記でパナソニックの悪口書いてたら
少し上げて。
引けでだれるんじゃないかと、ヤッパリ待ったけど、少し上げて終わりました。

買いそこねたけど、来週「やっぱり買いそこねた~!!」と
悔しがりたいところです・・・。
REEDさん
おお、お伝えしてませんでしたっけ。
パナソニックで~す。初めてです。
総会自体は、去年のメガチップスに引き続き、二回目です。えへへ。
大阪でやってくれるなんて、うれしいな~。

おとなの休日クラブ?JRの割引券ですか?
kobuntaさん
REEDさん、こんばんは。

どうも・・・不穏な雰囲気ですね★
やっぱり、G8・G20で足並みが揃わないコトを読まれて、
その間隙を大きく乱そう!なんて狙ってる筋がいるのか?

87年のブラック・マンデーの時も、
欧米のソレを突かれたのが原因と言われてます(ーー;)

ところで、明日はどこの総会に行くの?
いいなぁ~♪
お土産も貰えるみたいだし・・・。

私も来週は、1年半ぶりの東京の予定。
楽天証券の講演会の当選通知が来たんで、行ってみよ(^_^;)
大人の休日クラブで、12000円で往復出来るし。
REEDさん
こんばんは~。

堅いと思ってた、ドル円90円台を割り込んでます。

の、わりに日経無反応なかんじ。

今日は買えませんでした。
明日買えるか。
前場は総会に行ってるので、明日の後場買えるか。
自分が試される??
kobuntaさん
daikonさん、こんばんは。

私も、まとめてみて、傾向が掴めたトコロです(^_^;)
いくら数字を集めてみても、ちゃんと料理してないとダメですね・・・。

今夜のNYには、裏切って欲しくないです。
新築住宅かぁ、今夜は。。。
daikonさん
こんばんは

大変興味深いデータをありがとうございました。
米ドル/円レートに、金利差がいかに大きな影響を与えているか、よく分かりました。
kobuntaさん
REEDさん、こんにちは。

注目・・・、ってより、毎日ただノートに書いてるだけ^^;

まとめて見る、ってコトしてないんで、
何となくそうかな!?って程度にしか、いつもなりません。。。
もっと収集した数字・情報を処理しないとダメですねぇ(-_-;)

売買してる銘柄にしか、目が行ってない★
視野が、知らない間に狭くなって来てました。
(日立・日立・・・で、毎日過ぎてたような?)

W底がちゃんと完成なってくれるか?正念場ですね。
kobuntaさん
権左衛門さん、こんにちは。

ココからさらに下げて行くには、新しい悪材料が必要かと?
その悪材料で、米国債にさらに買いが入って、という展開。
そして金利差が、1.90%に近づく様な。。。

先週辺りから、売買が極端に減って、買いが入らないんで、
ちょっとした売りで値を崩すパターンばかりです★

サッカーのW杯の影響って見方もありますけど、
それならそれで、早くイングランドとかドイツには負けて欲しいですね。
世界経済のために^^;

私も、ここからの大きな崩れは考えてません。
9378円つけたの、まだ2週間前でっせ(ーー;)
REEDさん
お疲れ様でした。

日米の金利差にずっと注目されてたんですね。

私は途中まで気にしてたくせに、ユーロがどうのこうの、
Libor上げすぎドル不足だ、ヤバイ!なんてあたりから、
頭からすっかり抜けてしまってました。

ぶれないためにも定点観測は大事ですね。

今週なんとか逆張ってみようかな・・・(^^;たらり。
kobuntaさん

今日は。。。

今回の調整は、今日でほぼ完了のような感じがします。。。

【日経】の動きを見ても、朝下げてから、横ばいの傾向ですし
終わりごろ、下げてきましたが、
戻してきています。。。

他のアジア諸国も同じような傾向で。。。

ヨーロッパも下げて始まったようですが
たぶん【上げてくるのでは。。。???】

しかし、ダウは、もう一段下げてくるような気がします。。。
だが、前の上げた時の安値=10192ドル=は、割ってこないだろうと
思います。。。

つまり、100ドル以内の下げで済むのでは。。。

その程度であれば、
明日、【日経】は、下げても上げてくるような気がしますが。。。

100ドルを超えてくれば、少し
本格的に上げてくるのには、時間がかかるかもしれません。。。

だが、トレンド転換に、成るような今回の下げではないと思います。。。
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