#46 週次報告＋ムダ話④

[■c（ ‘д‘）っ旦さん]

 

＜保有中ポジション＞
-

＜決済済みポジション＞
USDJPY - 91.83S→91.86L(RRR:-0.03，利益率:-0.03%)
EURJPY - 112.59S→109.96L(RRR:+1.98，利益率:+1.25%)
GBPJPY - 134.94S→133.54L(RRR:+0.93，利益率:+0.67%)
GBPUSD - 1.4563S→1.4549L(RRR:+0.16，利益率:+0.12%)
EURGBP - 0.8349S→0.8302L(RRR:+0.82，利益率:+0.87%)
AUDUSD - 0.8276S→0.8234L(RRR:+0.38，利益率:+0.34%)
AUDJPY - 76.00S→75.56L(RRR:+0.40，利益率:+0.20%)
NZDJPY - 61.75S→61,56L(RRR:-0.01，利益率:-0.01%)
EURGBP - 0.8253S→0.8289L(RRR:-1.00，利益率:-0.88%)

＜今週の取引成績＞
損益pips - +513pips
利益率 - +2.51%
勝率 - 66.7%
PF - 3.66
取引数 - 9

こんばんは。
久しぶりに週末の持越しがなく、土日は平穏に過ごせそうです。
今週はあまり相場が動きませんでしたが、来週はどうでしょうか。
アストロを見ても、世界的なイベントを考慮しても横に推移しそうな気がします。

日足チャートを見て目に付いたのは、オジドルのWボトム形成が近い事くらいです。
自分が裁量でやるなら、ブレイクアウトでついていきたいです。
目標は0.8890(Fibo61.8%戻し)でS/Lは0.8380(23.6%戻し)。
0.8600でエントリーするとして、リスクリワードは1.32。う～ん、イマイチ＾＾；



④「バックテスト(1)」
今回から我流度が更に増してきますので、冒頭にお断りしておきます＾＾；
一つにまとめると長くなりそうなのでバックテストに関しては数回に区切ってお送りします。
というか、まだ途中までしか文章が出来ていない・・・ｺﾞﾎｯ

私の場合は、以下のような流れで作業を進めました。

　1．仕掛けのルールの固定
　2．1を基準にした初期ストップ幅の計測＆ルールの作成
　3．利益確定ルールの作成
　4．フィルタールールの作成
　5．1～4を統合したバックテスト
　6．最大ドローダウンを考慮したポジションサイズルールの作成
　7．使えそうになければ、2～6を繰り返す

こんな感じです。
仕掛けルールを最初に固定してしまう理由は、私が仕掛けをあまり重視していないためです。
乱暴に言うと、エントリーサインはロングとショートと様子見の3つが出るテクニカルなら何でもよくて
決済ポイントを調整すれば利益を上げられるシステムが出来ると思っています。

まず仕掛けルールの固定ですが、これは2回目で書いたAdaptive Moving Average(AMA.mq4)を用います。
このテクニカルは、ロングなら青、ショートなら黄色のサインが出ますのでそのまま従う事にします。
ただし、エントリーポイントはサインが出た足が確定した次の足の始値になります。

次に、初期ストップルールの作成ですが、これは最大逆行幅(MAE)を計測して決めます。
MAEとは、“仕掛けてから手仕舞いするまでの間に、損失の出る方向に一番動いた幅”と定義されています。
下記のサイトに分かりやすく解説されています。

MAEとMFE - おろかな日々
http://d.hatena.ne.jp/Rinta/20070503/p4

　・サインが出た足の次の足の始値をエントリーポイントとしてMAEとMFEの計測
　・計測対象はRRRが+1.00以上になる可能性を含むサインに限る。
　　≒MAE:MFE(始値ベース)が1:1以上
　・MAEはATR(14)で割って正規化する
　　-どの通貨のボラティリティにも適用させるため

字面だけ書いても分かりにくいと思うので、実際のエクセルデータを用意しましたので
興味のある方はご覧ください。マクロは使用していません。
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/123128.xls&key=fx


ネット上を探してみると、ATRの2.7～3.4倍が適当な値だという記載がいくつか見られますが
今回の検証では、画像の通り勝ちトレードのおよそ80%がATRの1.2倍以内の逆行になっています。
さらに、ピークがATRの0.3倍(11%)というかなり少ない値となっていまして
これは無視できないのではないかと個人的には思っています。

結局いろいろあって(詳しくはデータ参照＾＾；)、最終的にはATRの1.2倍を初期ストップとすることにしました。
具体的に6月11日の取引終了時のATRに当てはめてみますと

USDJPY - 43pips
EURUSD - 80pips
GBPUSD - 82pips
AUDUSD - 76pips
EURGBP - 41pips
EURJPY - 101pips
GBPJPY - 108pips
AUDJPY - 91pips
NZDJPY - 78pips

こんな感じです。人により感じ方はそれぞれですが、私は想定したよりも狭いと感じています。
次回は、更に過去のデータを穿り返していく予定です。


→次回：⑤「バックテスト(2)」