月とスッポンさんのブログ

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5・27オプション考察☆

昨日の考察の経過です
http://minkabu.jp/blog/show/241124

上のダイアゴナルカレンダーシュミの結果です。

・06C102売り(60→60)
・07C105買い(105→95 -10)

セータ+なのにマイナスの結果、、、期近コールが下落せずに期先コールのみ下落する、懸念してたパターンに、、、セータが何に負けてしまったんだろうか??

デルタはほとんど中立、ガンマ-、セータ+、ベガ+

なので、考えられるのは、ベガの影響??
ようはIVがはげたのでベガ分が損失となったと言う事か??

D0.0086 G -0.0199 T 2.58 V 4.2(今日夕場引け時点でのパラメです) 

☆何が魅力的かというと、アタシの場合、含み損の先物買いをヘッジとして有効利用できる点^^(図で言うと、10250以上だと損失になるんだけど、その分が先物買いで相殺できる)
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