#30 クロス円は結局持ち越し＋ムダ話②

[■c（ ‘д‘）っ旦さん]

 

＜保有中ポジション＞
AUD/JPY - 79.90S(S/L:81.16→79.24→78.39→77.21→76.20→76.03)
GBP/JPY - 131.21S(S/L:132.93)
USD/JPY - 91.35S(S/L:92.02→91.35→91.17)

＜決済済みポジション＞
GBP/JPY - 137.02S→133.30L(RRR:+2.13，利益率:+1.85%)
GBP/USD - 1.4765S→1.4449L(RRR:+2.35，利益率:+1.45%)
AUD/JPY - 82.59S→81.61L(RRR:+1.16，利益率:+0.98%)
EUR/USD - 1.2854S→1.2355L(RRR:+2.79，利益率:+2.29%)
EUR/JPY - 118.08S→114.65L(RRR:+2.44，利益率:+1.70%)
EUR/USD - 1.2379S→1.2392L(RRR:-0.52，利益率:-0.11%)
EUR/JPY - 111.59L→111.84S(RRR:誤発注，利益率:+0.13%)
EUR/GBP - 0.8508S→0.8560L(RRR:-1.00，利益率:-0.93%)
EUR/USD - 1.2208S→1.2335L(RRR:-1.00，利益率:-0.53%)
EUR/JPY - 111.84S→113.21L(RRR:-1.00，利益率:-0.62%)
AUD/USD - 0.8964S→0.8359L(RRR:+7.29，利益率:+5.01%)

＜今週の取引成績＞
損益pips - +1,939pips
利益率 - +11.36%
勝率 - 63.6%
PF - 5.85
取引数 - 11

今週もお疲れ様でした。
結局ダウは1%を超える上昇で終えましたね。
為替は上がったり下がったりと方向感は定まらず。
そして、ポンド円にはまたしても長い下髭が(ﾉ∀`)

今週全体で見てみますと、先週からの持越しが多かったことと
週の前半が一方的な下げ相場であったことから、通常より取引数は多めでした。
ただ、ボラが高くロット数が少なかったこと、週の半ばから揉み合いにつかまったこと、
個人的な取引ミスをしたことなどから、先々週と比較すると取引パフォーマンスは低下しています。
来週は、揉み合いが持続して更にパフォーマンスが低下すると想定していますが、どうなるでしょうか。
以下は、先週のムダ話の続きです。


②「自分のトレード概念に合うようにパーツを決める」

今回は、前回まとめたことを元にトレードルールを構築していきます。
私の場合、①を考える時間は常に持つようにしているのに対し
今回の内容に関しては2時間程度しか時間を要していません。
自分がどのような動きを捉えたいのかが明確であるほど、この作業の時間は短縮できると思います。
では、①の概念からどういうルールに辿り着いたのかを当時のメモからご紹介します。

・専業ではないのでチャートに張り付くのは無理
・でも、日足を使うのはストップまでの幅とトレード頻度を考えると避けたい
⇒使うのは４時間足
⇒売買判断を、足が確定して次の足に推移したときに行う

・トレンドフォローが大きな利益を得る一番の方法だと思っている
・天底を当てることは無理だと思うので、頭と尻尾はくれてやっても良い
・システムはなるべくシンプルな方が良いような気がする
⇒仕掛けは移動平均線を用いた簡単なものでいい

・レンジ相場では取引をなるべく控えたい
・レンジのちゃぶつきでトレード数が増えると管理が大変で損失も増える
・移動平均のクロスは最適化に走ってしまいそう
・メインで使うテクニカルくらいは算出方法を知っているものがいい
⇒Adaptive Moving Average(適応型移動平均)が有利っぽい

・メジャートレンドの方向のみにポジションを取るべきだと思う
⇒４時間足より長期のチャートでで何かしらのフィルターを用いる
　→週足だと、変化が遅い。日足を使う
⇒SMA200，AMA90，ER21など

・現状のボラティリティに連動してストップの幅を変えたい
・利益確定した後に、更に価格が順行するのは気分が悪い
⇒PivotかATRストップ
　→Pivotは１日１回しか更新されないのでATRストップを使う

＜その他個人的な嗜好を基にしたルール＞
・4時間足が確定する、1，5，9，13，17，21時(JST)の前後10分しかチャートを見たくない。
　→形成中チャートを見ると心理的に不安定になり(あの高値で売っておけば...etc)ルールを破る原因になる
・日足はその日の朝に常に確認する。
　→投資診断テストで、細かいことを気にしすぎて大局観が失われてると指摘された為
・ストップにかかった後、再度その方向にトレンドが発生した際に仕掛けなおすルールが欲しい
・仕掛けの直前には、マーケット情報を見ない（重要指標の発表時間情報を除く）
・取引中に明らかに動揺している場合は、ポジションを全決済して散歩にでも行く


もやもや感はぬぐえませんが、形になってきました。
今回の結果を基にして、バックテストを行っていきます。
ちなみに、私は高度な検証ソフトは持っていないため、MT4で実際にチャートを動かしながら
データは全てExcelに手打ちで入力しています＾＾；

→次回：③「バックテストの前に」



おまけで最終的に決まったテクニカルと、パラメータを先にご紹介します。
実際に表示させると画像のようになります。

＜日足＞
EfficencyRatio.mq4(初期値)

＜4時間足＞
AMA.mq4(初期値)
Average True Range(初期付属のもの。初期値)
Text label(現在のポジションの表示用)

日足に他のテクニカルが表示されていますが、これは将来の改善余地を残したもので
実際には売買の参考にしていません。
私は、過剰最適化の芽を摘む事が出来ることと、視覚的に分かりやすいというメリットから
シンプルなシステムを好んで使っています。
ただ、きつめのドローダウンは必ず発生しますので、それをいかに抑えるかに重点を置いています。