3月終了

[ぶーちゃんまんさん]

本日はＰカレンダーを少量追加。

Ｗカレンダーにしてみました。

この辺でグダグダしてくれるとありがたいのですが。

3月31日(水)　日経平均先物
後場終値　11,100円（－0.17％）
夕場終値　11,140円（＋0.36％）

本日の収支　　±0円
3月確定損益　＋1,461,233円

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保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
850,561円
＝2,734,711円（SPAN100％）－（＋1,884,150円(NOV)）

値洗い　＋184,900円（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　＋0.52
ガンマ　－1.05
セータ　＋85.6
ベガ　　＋77.2

先物　±0枚

5Ｃ　　　4Ｃ　　　SP　　　4Ｐ　　　5Ｐ
　　　　　　　　　　975　　－10
　　　　　　　　　　100　　－40
　　　　　　　　　　102　　－30
　　　　　　　　　　105　　＋7
　　　　　　　　　　107　　＋4
　　　　　　　　　　110　　－7　　＋7
＋7　　　－7　　112(ATM)
　　　　　　　　　　115
　　　　　　　　　　117
　　　　　　　　　　120
　　　　　　　　　　122
　　　　　　　　　　125

[月とスッポンさん]

お疲れ様です＾＾

今日のタイミングでなぜプットカレンダーを組まれたのでしょうか？あと、Ｗカレンダーなるもののメリットも教えてください＞＜

分解してみると、期近ＳＳ，期先ＬＳって事でしょうか？？
ＳＱまでは相場の変動は予想してない、期先は変動を予想する？
それとも、分解して考えてはいけないものでしょうか？

[ぶーちゃんまんさん]

お疲れ様です、飲み杉てレスが遅れました＾＾；

ええ～と（汗）、もともとバランスを重視して建てたかったのです、なので枚数をそろえました。またＩＶ的にもいいだろと妥協しました。あとやっぱりセータをもっと頂きたかったので。

＞分解してみると、期近ＳＳ，期先ＬＳって事でしょうか？？

分解するとそうですよね、でも

＞ＳＱまでは相場の変動は予想してない、期先は変動を予想する？
それとも、分解して考えてはいけないものでしょうか？

カレンダー系に関しては上記の様に分解して考えないほうがいいと思います。カレンダーはバタフライとも考えられる側面があるので、時期と位置とディフェンスを考えて組んで見ました。