先ほどの続きです。５０００字避けとは言え、読んでくれている人は申し訳有りません。
では、今度は私の改変バージョンですが。
一緒に今までの研究成果も加味しようと思います。
１．流動性を加味して過去１５日間に売買代金が１億円以下の日が有る株は除く。
２．スクリーニングの際の最低株価を１００円に変更（倒産間際の株をつかんだり、１円抜きで余計な手数料の流出を防ぐため）
３．悪材料除けに判定日当日から遡って４日間まで（計５日になります）に安値がストップ安の株を弾く。
４．終値が建値より５％以上高かった時、もしくは買いつけた日より営業日で１１日間が経過の場合翌日の寄り付きで成行きで売却。
（よって１１日たっても５％に達しない場合は、１２日目で売却になります）
総バックテスト銘柄数 4625
取引成立銘柄数(率) 760 (16.43%)
総取引回数 1438回
１銘柄あたりの平均取引回数 1.89回
銘柄保有期間総合計 7452日
平均保有期間 5.18日
最大保有期間 12日
最小保有期間 2日
勝率 80.88%
利益取引数 1163
損失取引数 275
平均利益(率) 11.52%
平均損失(率) 14.30%
ペイオフレシオ(率) 0.81倍
利益の標準偏差 7.30%
損失の標準偏差 13.25%
期待値 6.58%
結果は、こんな感じですかね。
データの順番は年度、取引数、勝率、平均利益、平均損失、期待値の順です。
2010年 3 66.67% 7.87% 9.25% 2.16%
2009年 41 68.29% 7.76% 13.41% 1.05%
2008年 845 77.99% 11.85% 14.97% 5.95%
2007年 83 75.90% 9.83% 8.99% 5.30%
2006年 151 89.40% 10.33% 14.48% 7.70%
2005年 13 92.31% 11.64% 14.29% 9.65%
2004年 76 94.74% 12.13% 5.94% 11.18%
2003年 32 90.63% 12.32% 3.31% 10.86%
2002年 20 100.00% 12.37% 0.00% 12.37%
2001年 74 79.73% 9.55% 14.42% 4.69%
2000年 100 84.00% 13.80% 18.10% 8.70%
で、実際、このシステムを”単利”で運用すると。
（各種条件は先ほどのオリジナルに施した実験と当然、同条件です）
バックテスト期間 2000/01/04 ～ 2010/03/29
取引形態 買い建て
運用方法 単利で運用する
運用金額 1000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 1千円相当
総取引回数 426回
銘柄保有期間総合計 2518日
平均保有期間 5.91日
最大保有期間 12日
最小保有期間 2日
勝率 73.47%
利益取引数 313
損失取引数 113
平均利益(率) 11651円 (11.43%)
平均損失(率) 12979円 (17.06%)
ペイオフレシオ(率) 0.90倍 (0.67倍)
利益の標準偏差(率) 11874円 (7.73%)
損失の標準偏差(率) 18502円 (16.16%)
期待値 5117円 (5.48%)
破産確率 0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益 3647千円
損失 1466千円
損益( 利益 + 損失 ) 2180千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) 3180千円
利回り 218.03%
プロフィットファクター 2.49倍
データーの順は年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率になります。
2010 3174千円 6千円 0.19% 2.93倍 33.33% 3回 1.11% 0.00%
2009 3041千円 133千円 4.37% 3.21倍 54.84% 31回 0.86% 0.00%
2008 2581千円 460千円 17.82% 1.87倍 64.63% 147回 10.93% 0.00%
2007 2491千円 90千円 3.61% 1.17倍 69.05% 42回 5.11% 0.00%
2006 2298千円 193千円 8.40% 2.22倍 84.48% 58回 7.53% 0.00%
2005 2268千円 30千円 1.32% 3.17倍 87.50% 8回 0.65% 0.00%
2004 1849千円 419千円 22.66% 64.42倍 90.00% 30回 3.12% 0.00%
2003 1594千円 255千円 16.00% 84.77倍 94.12% 17回 1.63% 0.00%
2002 1377千円 217千円 15.76% 100.00倍 100.00% 14回 3.83% 0.00%
2001 1280千円 97千円 7.58% 1.31倍 67.65% 34回 5.68% 0.00%
2000 1000千円 280千円 28.00% 2.71倍 83.33% 42回 9.31% 0.00%
まぁ９年３カ月回して初期予算を３倍強に、する程度ですかね。
リターンを考えるとショボイですが、これで一応低予算でも回せる様になりました。
（堅牢性に力を入れ過ぎたせいで想定したより取引回数が減ってしまったのは痛恨の極みですが）
一応、参考に複利で回すと…
バックテスト期間 2000/01/04 ～ 2010/03/29
取引形態 買い建て
運用方法 複利で運用する
運用金額 1000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 1千円相当
総取引回数 602回
銘柄保有期間総合計 3619日
平均保有期間 6.01日
最大保有期間 12日
最小保有期間 2日
勝率 77.24%
利益取引数 465
損失取引数 137
平均利益(率) 18451円 (10.86%)
平均損失(率) 26362円 (16.33%)
ペイオフレシオ(率) 0.70倍 (0.67倍)
利益の標準偏差(率) 24324円 (7.46%)
損失の標準偏差(率) 30057円 (14.52%)
期待値 8252円 (5.13%)
破産確率 0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
利益 8579千円
損失 3611千円
損益( 利益 + 損失 ) 4968千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) 5968千円
利回り 496.83%
プロフィットファクター 2.38倍
データーの順は年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率になります。
2010 5962千円 6千円 0.10% 1.81倍 66.67% 3回 0.44% 0.00%
2009 5863千円 99千円 1.69% 1.47倍 65.85% 41回 1.76% 0.00%
2008 4614千円 1249千円 27.07% 1.71倍 69.51% 223回 18.52% 0.00%
2007 4195千円 419千円 9.99% 1.77倍 77.42% 62回 3.93% 0.00%
2006 3305千円 890千円 26.93% 2.69倍 87.00% 100回 11.10% 0.00%
2005 3005千円 300千円 9.98% 22.45倍 92.31% 13回 6.45% 0.00%
2004 2138千円 867千円 40.55% 14.42倍 85.37% 41回 10.18% 0.00%
2003 1811千円 327千円 18.06% 14.47倍 90.48% 21回 4.24% 0.00%
2002 1441千円 370千円 25.68% 100.00倍 100.00% 15回 3.34% 0.00%
2001 1285千円 156千円 12.14% 1.39倍 73.17% 41回 7.31% 0.00%
2000 1000千円 285千円 28.50% 2.73倍 83.33% 42回 9.31% 0.00%
〆に。
取り合えず斎藤正章氏のシステムに関する改良（？）は、これで一端終了です。
また何か良いネタを思いついたら反映するかも知れませんが。
後、とりあえず１０年間回して大丈夫だったからと言って今後の成績が保障される物では有りません。（投資は自己責任で、御願いします）
特に複利モードは、最大ＤＤ（ドローダウン）の値を見れば分かるようにこけた時の損害が大きいです。
実運用するなら、当面は単利で回しておいて必要な資金を確保し、後日のシミュレーションで、その資金で厳しい期間を回しても大丈夫かの再確認が必要でしょう。
また、見たとおり収入的にも厳しい（と言うか寂しい）です。
亀の歩みなので、他の戦略との組み合わせが必要だと思います。
（株の保有期間が縮まった分、他の戦略とは相性が良くなっている筈です）
では、お付き合いありがとうございました。
ＰＳ．
ご自身で使われるなら、自分の資産に合わせて適切なポジションを取るように調整が必要だと思いますし、当然その為の検証はすべきかと思います。
