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ぶーちゃんまんさんのブログ

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今日はコール売り利食い

とりあえず今限月のノルマが見えてきました。
今後の戦略どうしようかなあ、悩むとこです。
あまりにも動かない日々が続いたので、次の動きに注意したいです。

3月4日(木) 日経平均先物
後場終値 10,140円(-0.87%)
夕場終値 10,180円(+0.39%)

本日の収支  +93,336円
3月確定損益 +307,131円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,084,510円
=5,467,200円(SPAN100%)-(+382,690円(NOV))

値洗い +373,500円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.10
ガンマ -1.09
セータ +111.8
ベガ  -47.3

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          750       +40
          775
          800
          825
          850
          875
          900
          925
          950   -60
          975
          100   -3
          102(ATM)+5
      +1  105
     -10  107
     -10  110
     +10  112
          115
          117
+25       120
2件のコメントがあります
  • イメージ
    おつかれさまです^^

    勉強がおいついてないスッポンです^^;

    ええと、ガンマがマイナスでセータがプラスなので、売りポジションが多いということでしょうか?

    ベガマイナスというのはどういう状態ですか??
  • イメージ
    こんばんは。

    そうですね、売りが多いです、いつもですが。

    ベガも売ったらマイナスになりますよ。カレンダーなどは売りポジでもベガプラスで作れますが。

    ベガマイナスというのはボラティリティ低下で利益になるポジのことです。
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