月とスッポンさんのブログ
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３・３本日のチャート①日経強気、ダウ弱気、、、
月とスッポンさん
更新:2010/3/4 17:49投稿:2010/3/3 17:31
レッジ１０２６０を埋めたので、先週のＤＤでレンジ切り下げ形状は否定された。下値不安は消えた感じ。
ただ、このまま上にいけるとは言い切れない。
・赤が今日書き足したポイント。ピンクは昨日までのものなので無視してください
☆週間ＭＰと今日のＭＰ（画像２）
下方テール10110－10130を維持してるので弱気にもなれず、上方テール10260－10280を残してるので強気にもなれず、、、 とりあえず、週間ＭＰのＭＤ10220を基準に上下どちらかでみていくしかない
☆昨日のダウは上値抵抗ラインタッチで下落（画像３）
日経は１０２６０埋めたので強気、でもダウは弱気、、、って感じで、目線はやはり中立のまま、、、
☆本日の取引
Ｐ１００＠８５円買いの減価が気になったので、＠６５円でＬＣ（＞＜）
ただ、同時にＰ９７５を＠５５円で売ってたので、ただで買ったと思えばいいか～ってことで、Ｐ１００を再度＠５０円で買い☆
現物は買いポジなのと、昨日買った先物があるので、いちおう下へのヘッジです。
あとでトヨタチャート分析もやります＾＾
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全部把握は出来てないけど、SQ値9750円で最大利益になるんじゃない？確か先物も売りの方が枚数多かったような・・・
オプションだと買い方のつもりでも、下がった方が利益が大きくなる時ってありますよねｗ
持ち越しポジション（現物除く）
ミニ１０６３０売り２枚
ミニ１０５５０買い２枚
ミニ１０４５０売り１枚
ミニ１０４２０売り１枚
ミニ１０１８０買い２枚
期先ミニ１００２５買い１枚
Ｐ９７５売り＠９０円
Ｐ９７５売り＠５５円
Ｐ１００買い＠５０円
なので、売り買いイーブンかな？？？プット売りが多いのと、期先買いがあるので、やや買いポジかな、、、
人様のポジで恐縮ですが
Ｄ-0.05 Ｇ±0 Ｔ1.03 Ｖ-0.42 値＋109.3
（ミニ分含めず）
いつ利食ってもよさそうだし、ＳＱで挟めちゃうと爆益ですね～。
今デルタマイナスだけどプラスに転換したとこで利食いなどの考え方もあります、参考までに。
12250円以上は現実的ではないので、やっぱりSQ値9750円で利益が最大に成りますよ～＾＾
ヌーヨーカ（龍馬伝風）の一目が日足、週足とも雲の捻れに到達します。
2週間程前までの心の支えであった円安も一瞬で反転、一目でも雲を突き抜け、円高方向へ進んでいます。
そうなると底打ち感がどうしても足りない気が頭をもたげてきます（ここ数日のモタモタした動きがその裏づけ）。
一波乱ありそうな気配…
はずれてくれればいいのですが。
パラメータ計算ができないので、助かります＞＜
ミニ含めずってことは、プットだけの計算ですかね？？
結局レシオになりました（笑）
＞今デルタマイナスだけどプラスに転換したとこで利食いなど
ええと、プット買い＝デルタマイナス、プット売り＝デルタプラス、ですよね、
で、ええと、全体のデルタがマイナスからプラスに転換したところというのは、日経が上がった時って事でしょうか？？
先物はほとんどイーブンですが、期先ミニ買いが1枚多い感じですかね？
＞それでもこのポジションだと、SQ値9750円と12250円で利益が同じです。
あたしにしてはポジションを膨らませすぎてしまったせいか（普段はミニ５枚以内に収めてます）、損益計算がまったく出来てませんでしたので、助かります＞＜
ヘッジしたりなんだかんだやってたら、こんなわけのわからないポジションに。。。。＞＜
Ｐ１００買いは、現物買いのヘッジのつもりですので、逆にここがヒットするようだと、現物の減価が気になります。。。（笑）
ヌーヨークまではチェック仕切れてませんでしたので、助かります＞＜
なんか、チャート分析、オプションの勉強のスピードがおいつきません＞＜
（お馬鹿日記書いてる場合じゃなかった。。。）
為替がほんとわからないので、これが気がかりで、強気にもなれないんですよね（；；）
んで、結局様子見無難なポジションに。。。
下がった時ね＾＾；
アカン＞＜頭ん中ごちゃごちゃです＞＜
ええと、夕場引け時点のデルタみると、
Ｐ１００ －０．２２
Ｐ９７５ －０．０９
でＰ100買いのＰ９７５売り2枚だから、全体デルタは
－０．２２－（－０．０９×２）＝－０．０４？？
で、このデルタがマイナスからプラスに転じる時ってことは、Ｐ１００のデルタが下がって、Ｐ９７５売りのデルタが上がる状況、ってことは、日経が上がるって事？？ってなってしまうのですが（；；）
なぜ下がるとあたしのポジションのデルタがマイナスからプラスになるのかわからんです＞＜
合ってますよ。
＞で、このデルタがマイナスからプラスに転じる時ってことは、Ｐ１００のデルタが下がって、Ｐ９７５売りのデルタが上がる状況、ってことは、日経が上がるって事？？ってなってしまうのですが（；；）
日経が下げた場合、Ｐ100のデルタの増加率よりもＰ975の増加率 。（＝ガンマの増加率ね）の方が高いので枚数が多い分逆転するのです。デルタ反転地点はリスクが逆転する地点なので、無難にいくなら利食い地点というだけで、もっと引っ張れれば更に利益の可能性は出てきます。
シュミレーター使えば一発ですよ！なるべくグラフなどで視覚化したほうが分かりやすいかも。
＞日経が下げた場合、Ｐ100のデルタの増加率よりもＰ975の増加率 。（＝ガンマの増加率ね）の方が高いので枚数が多い分逆転するのです。
なるほど！そういえば、日経が暴落すると、アウトのプットがやたら上がるな～と思ってたんですけど、ガンマが関係してたわけですか～ 感覚的にはわかっていても、理論的にはまったく理解できてませんでした＾＾；
ん？ただ、Ｐ９７５のガンマの増加率のほうが高いってことは買ってるＰ１００のプレミアム上昇率より売ってるＰ９７５のプレミアムの上昇率のほうが高くなって、差し引き儲からないように思えるのですが？？？（；；）
シュミレーターってこれですか？
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/option/option_top.asp
＞ん？ただ、Ｐ９７５のガンマの増加率のほうが高いってことは買ってるＰ１００のプレミアム上昇率より売ってるＰ９７５のプレミアムの上昇率のほうが高くなって、差し引き儲からないように思えるのですが？？？（；；）
そうです、損してしまいます。だけど残存によってその辺が変わってくるのです。デルタ反転地点も徐々に下がっていきますから。なのでＳＱ前の微妙な時期と位置でしか利益が出ないので極めて難しいんですよ。時間と位置の両方をピンポイントで当てなきゃいかんのです。
シュミレータはこれがいいかも
http://www.dreamvisor.com/option/index.cgi
＞デルタ反転地点も徐々に下がっていきますから
ん～ どういうことかピンときませんです＞＜
とりあえず、レシオは難しいってことですね＾＾；
シュミレータありがとうございます＾＾
ちょっとどう使えばいいのかわからないのですが、いろいろ研究してみます。（また質問させていただくかもです＞＜）