日中は期近の大きくIVが下落しました。利食っても、利食っても値が増える展開。たまにはこんな日があってもいいですね。
3月2日(火) 日経平均先物
後場終値 10,230円（＋0.58％）
夕場終値 10,240円（＋0.09％）
本日の収支 ＋149,656円
3月確定損益 ＋213,795円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
3,572,390円
＝4,081,630円（SPAN100％）－（＋509,240円(NOV)）
値洗い ＋252,600円（夕場終了時）
リスクパラメータ（夕場終了時）
デルタ －0.13
ガンマ －1.65
セータ ＋119.3
ベガ －75.9
先物 ±0枚
4Ｃ 3Ｃ SP 3Ｐ 4Ｐ
750 ＋40
775
800
825
850
875
900
925
950 －50
975
100 －3
＋3 102(ATM)＋5
＋2 105
－40 107
－10 110
＋10 112
115
＋20 117
＋25 120
6件のコメントがあります
1～6件 / 全6件
人様のブログで恐縮ですが、前営業日のIVですね。
こんばんわ～
＞原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。
う～ん そんなことがあるのですか～
イメージとしては、原資産動かない＝ＩＶがはげるってイメージでしたが、、、逆に上昇することもありえるのですね、、、
＞ボラティリティスマイル
これって、「ボラが微笑むから」にある、あのチャート（図）のことですか？見方がわかりませんが、、、＾＾；
１限月「前」ってなんですか？？？
＞原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。
う～ん そんなことがあるのですか～
イメージとしては、原資産動かない＝ＩＶがはげるってイメージでしたが、、、逆に上昇することもありえるのですね、、、
＞ボラティリティスマイル
これって、「ボラが微笑むから」にある、あのチャート（図）のことですか？見方がわかりませんが、、、＾＾；
１限月「前」ってなんですか？？？
お疲れ様です。
始値は原資（日経平均）のことです。この位置がわかれば、ある程度IVは予測できるので結果プレミアムの数値が予測できることになると思います。
また、ボラティリティスマイルの変化から原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。
＞あたしのポジでいえば、９７５０～１００００の間でないとおいしくないって事ですよね？
そうですね、ここで決まると相当美味しいですがなかなか難しいですね。なので無難に行くのもありかと思います。
始値は原資（日経平均）のことです。この位置がわかれば、ある程度IVは予測できるので結果プレミアムの数値が予測できることになると思います。
また、ボラティリティスマイルの変化から原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。
＞あたしのポジでいえば、９７５０～１００００の間でないとおいしくないって事ですよね？
そうですね、ここで決まると相当美味しいですがなかなか難しいですね。なので無難に行くのもありかと思います。
こんばんわ＾＾
＞翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。（答えになってないかな？汗）
始値の予想というのは、日経の初めねですか？オプションの初めねですか？
日経の始値の予測はなんとかできますけど、ＩＶの予想って、どうやってできるのか。。。
相場が動きそうだな～とか、うごかなそうだな～とかでいいんでしょうかね？？？
＞レシオって原資を売り玉と買い玉の間でＳＱ持ち込み、もしくはＳＱ近くで決済しないと美味しくないんですよ。
あたしのポジでいえば、９７５０～１００００の間でないとおいしくないって事ですよね？
レシオは、出来るだけ原資産価格に近い位置で組まないとおいしくないのかもしれないですね、、、
（今なら、Ｐ１０２５買いのＰ１００売りとか、、、）
＞翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。（答えになってないかな？汗）
始値の予想というのは、日経の初めねですか？オプションの初めねですか？
日経の始値の予測はなんとかできますけど、ＩＶの予想って、どうやってできるのか。。。
相場が動きそうだな～とか、うごかなそうだな～とかでいいんでしょうかね？？？
＞レシオって原資を売り玉と買い玉の間でＳＱ持ち込み、もしくはＳＱ近くで決済しないと美味しくないんですよ。
あたしのポジでいえば、９７５０～１００００の間でないとおいしくないって事ですよね？
レシオは、出来るだけ原資産価格に近い位置で組まないとおいしくないのかもしれないですね、、、
（今なら、Ｐ１０２５買いのＰ１００売りとか、、、）
こんばんは。
答えるのは難しいですががんばってみます。
＞プレミアムの剥げ
今日はベガの影響が大きいですね。
＞どれくらい剥げるか把握できるか
翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。（答えになってないかな？汗）
＞レシオのプレミアムが減価したとき
①リスクが高いので避けたい
②減価率は売りの方が大きいですね。また、買いだけ決済することは無いと思います、怖いので。
③これが無難ですよね
レシオも色々あるので上記の回答も適切ではない面もあります。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、レシオって原資を売り玉と買い玉の間でＳＱ持ち込み、もしくはＳＱ近くで決済しないと美味しくないんですよ。なので勝率はかなり高いですが、かなり攻撃的な戦略だと思います。サイジングに気をつけなければ、なかなか引っ張れるものではない気がしてます。
答えるのは難しいですががんばってみます。
＞プレミアムの剥げ
今日はベガの影響が大きいですね。
＞どれくらい剥げるか把握できるか
翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。（答えになってないかな？汗）
＞レシオのプレミアムが減価したとき
①リスクが高いので避けたい
②減価率は売りの方が大きいですね。また、買いだけ決済することは無いと思います、怖いので。
③これが無難ですよね
レシオも色々あるので上記の回答も適切ではない面もあります。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、レシオって原資を売り玉と買い玉の間でＳＱ持ち込み、もしくはＳＱ近くで決済しないと美味しくないんですよ。なので勝率はかなり高いですが、かなり攻撃的な戦略だと思います。サイジングに気をつけなければ、なかなか引っ張れるものではない気がしてます。
お疲れ様です＾＾
昨日のレシオは、持ち越してしまいました＞＜
プレミアムがここまではげるとは思わず。。。（株価はそれほど上がってませんよね！？これは「ベガ」の仕業なのでしょうか？？例えば、買ったオプションが明日どれくらいはげるかはリスクパラメータで把握できるものなのでしょうか？？）
決済してしまえばよかったと思いつつ、タイミングが遅れてしまいました＞＜
しょうがないので、ミニ先１０１８０買い２枚追加で対応したつもりですが、、、
このやり方であってたのかどうか、、、
ぶーちゃんさんは、レシオのプレミアムがはげたとき、どうされてますか？？
①そのままＳＱまで持ち越し
②買ったほうのプレミアムの減価が大きいので買ったほうだけ決済する⇒売ったほうは裸売りになるので、ミニ売りでカバードプットにするか、コールを売ってショートストラングルにする
③両方とも決済する
昨日のレシオは、持ち越してしまいました＞＜
プレミアムがここまではげるとは思わず。。。（株価はそれほど上がってませんよね！？これは「ベガ」の仕業なのでしょうか？？例えば、買ったオプションが明日どれくらいはげるかはリスクパラメータで把握できるものなのでしょうか？？）
決済してしまえばよかったと思いつつ、タイミングが遅れてしまいました＞＜
しょうがないので、ミニ先１０１８０買い２枚追加で対応したつもりですが、、、
このやり方であってたのかどうか、、、
ぶーちゃんさんは、レシオのプレミアムがはげたとき、どうされてますか？？
①そのままＳＱまで持ち越し
②買ったほうのプレミアムの減価が大きいので買ったほうだけ決済する⇒売ったほうは裸売りになるので、ミニ売りでカバードプットにするか、コールを売ってショートストラングルにする
③両方とも決済する
