運用モデルの週間ランキング

[manmonomoneyさん]

 

私が資産運用で使用している運用モデルは日経225先物取引向けのマスタートレード「魔法のつえ」、株式取引向けのブリッジトレード、リカバリートレード、さらに株式取引のヘッジ用であるヘッジトレードなど様々です。保有でしている運用モデルは15種類以上になります。

その内、当ブログで公開しているのは日経225先物向けのコンバージェンストレード（CT）、ディファレンストレード（DT）、アフターヌーントレード（AT）と株式取引向けのブリッジトレード（BT）になります。

それでは運用成績の週間ランキング【（）内は前週】を公開します。勝率のみ月間表示しています。

1位（2位）　ディファレンストレード（DT）　損益：20,000円　月間勝率：100%
2位（3位）　コンバージェンストレード（CT）　損益：0円　月間勝率：100%　
3位（4位）　ブリッジトレード（BT）　損益：▲4,500円　月間勝率：40.0%
4位（1位）　アフターヌーントレード（AT）　　損益：▲40,000円　月間勝率：66.7%

1位のディファレンストレード（DT）は短期窓埋めの法則で小幅な利益に設定により17週連続収益確保の記録を更新中。累積損益では73万円と断トツの1位。

2位のコンバージェンストレード（CT）は前週に引き続きシグナル発生せずゼロ。ボラティリティーが小幅な時はシグナル発生頻度が少ないのが欠点。なお、資産運用に用いている上位版のギャップトレード（GT）もシグナル発生せず。

3位のブリッジトレード（BT）は2週連続の損失、累積損益でも最下位。今週からは無料記事へ変更となりました。組み換えとして、リカバリートレード（RT）を検討中。なお、リカバリートレード（RT）は5月末に運用モデルとして採用され、4ヶ月間で+21.9%のリターンでした。

4位のアフターヌーントレード（AT）は午後トレなので基本はデイトレになります。持ち越しによる損益相殺はオーバーナイトリスクがあるので余裕資金がない場合はお勧めしません。累積損益では+44万円で投下資本に対して95.4%のリターン。