世界のヘッジファンドの運用成績は今年に入っても改善されていません。
1月は約1%のプラス、2月は若干のマイナスという。
「HFRによると2008年は19%のマイナス」「ある会社によると2009年は豊作？」とある。
彼らの運用手法のひとつである「クオンツモデル」は機能していないと言っていいでしょう。
絶対リターンをモットーにしているはずが、この有様では私としては残念です。
私は様々な運用手法を分析し、今の運用モデルにたどり着いたのです。
彼らのモデルも参考にさせてもらいました。特にペアトレードは参考になりました。
機関投資家も大金を預かって運用する以上、株価指数よりは下げてはいないなど言い訳はしない方が賢明です。多くのファンドでも比較対象に対してマイナス幅を競っているだけでは資産運用とは言わないのです。
