ターナーの短期売買革命

[keibunさん]

この二週間ほど投資の本をひたすら読んだ。そこで学んだエッセンスを展開しはじめたいところだがあと少し読もうと思う。

この本は、かなりいい本。
株式投資以外にＦＸなども書いてくれている。
戦略なども充実していて
最初におく手元の一冊としてもいいと思う、若干冗長で読むのに時間はかかるのだが。

■序文
ＥＴＦ（株価指数連動型上場投資信託）、ＱＱＱＱ、ＣＭＥのミニＳ＆Ｐ、個別株先物
○米国景気変遷
1997年　ＩＴバブル開始
2000年2月　暴落開始
2001年　　　まだ暴落
2001年9月　9・11
2002年1月　瞬間的上昇
2002年10月　再び上昇開始
○企業不正
ｋマート、アンダーセン、モルガン、タイコ・インターナショナル、アデルフィア、イムクローン
○教訓
正真正銘の優良会社でも下落相場のなかでは必ずしも株価の維持に役立たない。
ポートフォリオ管理は自ら手がける必要がある。
弱気相場では52週高値にたどりついた株はすぐに利益確定売りされる。
トレンドは最も大事だ。
ボラリティ指数（ＶＩＸ（ＣＢＯＥ）、ＶＸＮ（ＣＢＯＥＮＡＳＤＡＱ）

○愛読している雑誌
週間バロンズ
エコノミスト
アクティブトレーダー
ストックスフューチャーズアンドオプション
ストックスアンドコモディティーズ
www.toniturner.com
www.traderslibrary.com

○トレード戦略
リスク・リワード　
強気相場では先導業種グループだけに集中する
弱気相場では動きの遅い株の空売りを狙う
Ｓ＆Ｐ先物が高いか安いかが大事
弱気相場ではマクロトレンドに従う銘柄が多い
○追い風のときのトレード
・デイトレード
Ｓ＆Ｐ５００が相場をリード。開始後先物に相場が付いていきそうな場合は注意。

・スイングトレード
トレンドが強いときはあまり考える必要がない。長期のトレンドが終わった後の横ばい状態のときはトレンドが現れるのを待ったほうがいい。

ＴＩＣＫは1000で買われすぎ、－1000で買われすぎ（ＮＹＳＥ）
ＴＲＩＮ指数も大事
上昇銘柄数÷下落銘柄数÷上昇銘柄の出来高の合計
ＴＲＩＮが１．２を上回ってくると売られすぎの領域。
0.50以下に低下すると買われすぎ。


プット・コール・レシオはセンチメントをうまく数量化する。数値が0.60を超えていたら市場ムードは弱気、1.0以上になったらもはやパニック状態。もし空売りを仕掛けていたら手仕舞い買いの準備を始める。

プットコールレシオが０．５０以下になったらセンチメントは強気。０．４０以下になったら天井がまじかの可能性。
○理想的気質
リスク許容度が高く神経質でなくきまじめ

○季節性
1月決算
2月調整値下がり
3月値動きが始まる
4月決算シーズン　嘘で買って報道で売る
5月は様子見
6～8月　流動性が低くバラツキが多い。
9月　懸念材料で下落
10月　悪いニュース、いいニュース
11月　いいつき

○テクニカル
ＭＡＣＤ線　ゼロ線を抜けたときに買うのを好む
ＤＩ方向指標　値幅

コアトレードの手仕舞い戦略
終値が2日連続して20日移動平均線を下回ったら手仕舞い。
安値を下げたらすぐに手仕舞い

戦略
　2回目の試し
　移動平均線から大ジャンプ
　秘められた水平攻撃
　移動平均線の熱く濡れた毛布

○ＥＴＦ
ダウ・ダイヤモンズ・トラスト
ＨＯＬＤＲＳ石油
同インターネット
同小売
同ソフトウェア
同ユーティリティ
iシェアーズ・バラ・バリュー株
ナスダック100トラスト・ユニット
ＳＰＤＲエネルギー