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ぶーちゃんまんさんのブログ

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背に腹は変えられません

昨夜のNYは大荒れ、ドル円も100円台をつける異常な状況。

さすがに眠れませんでした。

前場に先物が10,000円を割ったところでP100-P110のレシオスプレッドを損切りした。

その後は持ち直したが夕場に再度1万円付近で膠着。

夕場のIVは異常な数値となり身の危険を感じて仕切り直したほうが無難と判断。殆どの建玉を整理して再出発することにしました。

SQ値が10,000円付近なら一発逆転も十分にある状態でしたがあまりにもギャンブル性が高いと判断して逃げました。

まあこれぐらいの損失なら許容範囲で、十分取り返せると信じています。

○10月7日(火)日経平均 10.155.90円(-317.19円)

○10/7収支 -3,636,211円
○10月収支 -3,457,142円

○保有ポジション(平均単価)
値洗い +7,700円

0810C‐112 売建 50枚(6・8円)
0810C‐110 売建 20枚(7・5円)
0810C‐107 買建  5枚(43円)
0810C‐105 買建  2枚(45円)

0810P‐975 買建  2枚(130円)
0810P‐900 売建 20枚(15・5円)


ポジションのリスクパラメータ
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
-0.85   -0.87    -68.0     274.3


必要証拠金額         23,446,570円
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