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かなりキツイです。

本日のここまでの下げは想定外。

まさに綱渡り状態でギリギリの戦いを強いられています。

先物売りは全てヘッジ目的。

しかしここまできてセータが尋常じゃない数値になっています。

あとはいつどこで投げるか?です。

SQまであと4日か・・・。

○10月6日(月)日経平均 10.473.09円(-465.05円)

○10/6収支 +80,280円
○10月収支 +270,780円

○保有ポジション(平均単価)
値洗い -1,858,600円

日経225先物 売建 3枚(10,390円)

0810C‐120 売建 10枚(3円)
0810C‐117 売建 50枚(7円)
0810C‐115 買建  1枚(15円)
0810C‐112 買建  5枚(45円)

0810P‐110 買建  2枚(57・5円)
0810P‐107 買建  3枚(61円)
0810P‐102 買建  6枚(54円)
0810P‐100 売建 20枚(7・5円)
0810P‐975 売建 40枚(5・5円)
0810P‐950 売建 10枚(10円)


ポジションのリスクパラメータ
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
4.85   -2.60    -245.5    1.119.1


必要証拠金額         20,564,530円
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

  • コモディティ:

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    オプション日記
登録日時:2008/10/06(22:44)

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