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システムトレード その五

市場:日経225Large
学習データ期間:2001-2008/7
回帰係数:0.823
売買条件:応答曲面式の値が-30以下で買い、130以上で売り
40期間(200分)後に手仕舞い
保有数:常に0.1枚(miniでいう1枚に相当)
トレード数:買い106 売り316
損益:買い137000 売り-488000(手数料+スリッページ含む)
スリッページ+手数料:-337600(手数料=1トレード/100円)

考察:
期間を長く取って応答曲面を作成したら回帰係数が下がりました。これは相関性のある場面とそうではない場面があり、市場は絶えず変化しつづけているということなのだと思います。
とすれば、次にする検証は「1年や半年などの短い期間を指定し、その期間での回帰係数を算出し、高かった期間と低かった期間での市場の状態を見る」という方法です。ここでの問題はどうやったら市場の状態を的確に見ることが出来るのか?です。

他に気になった部分は売りの方が買いに比べ売買回数が多く、結果が思わしくありません。
これはダマシの高値圏が多く発生していることに他なりません。
これは予想ですが、高値圏では買われすぎているにも関わらず、買いたいという人が多く、更に高騰してしまい、適正価格を大きく上回ってしまうのではないかと考えました。
安値圏では逆に市場心理が冷え込み、売買自体が手控えられます。つまり下げ幅はきついのですが、それが終わると市場は値動きをしなくなり、冷静な投資家は買い時とばかりに買いを入れるため、必要以上に価格が下がる可能性が高値圏に比べて低いのではないか?ということです。

何はともあれ、結果が「高値で売るのは難しい」ということを物語っているのです。

なぜ難しいのか?
それは指標が最高値を示さないからです。

ということは最高値での売り条件は今回の指標を用いた売買条件を用いるのではなく、何か別の要素を用いなければならないという結論になります。

そこで今後の方針です。
1.半年や一年という短期間で回帰係数を調べる。
2.最高値を捉える何らかの要素を考える。

+個人的な事情:
トレイリングストップマクロを作る。
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登録日時:2008/08/09(10:59)

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