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システムトレード その六

年度 回帰係数
2001 0.812
2002 0.762
2003 0.711
2004 0.809
2005 0.655
2006 0.804
2007 0.872
2008 0.746
期間を一年とするとこのように精度にばらつきが発生しました。平均で0.87を期待していたのですが、どうやらそこまでの相関性は無かったようです。
そして、この8年間での売買結果は2007を除いてほぼマイナス。
トレイリングストップ条件を新たに加えて売買しても結果は全く変わらず、手仕舞い条件は適当でも構わないという結果に収まりました。

次に行う手法をあれこれ思案しましたが、思いつく限りでは、やはりもっと精度よく回帰することが可能な指標を追加するのが一番手っ取り早いのではないか?というのが現時点での最有力候補です。
それについては実は全く情報がないので、「こんな指標がいいかもしれない」という情報を持っている方がおられましたら、ご教授願いたいものです。



ここで、どのような指標を使用すべきか?を探るために「MetaTrader」を勉強しようと思っています。
実はそのための準備は整っていて、しっかり参考書まで購入してあります。この参考書も380ページくらいあるので、これまた日記更新は遅れがちになります。
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登録日時:2008/08/13(09:01)

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このブログへのコメント

1~3件 / 全3件

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    2008/08/24(21:42)
    WEBさん
    こんばんは
    WEBさんの日記大変興味深く読ませていただいています システムトレード手法の確立への戦い(?)の日々 試行錯誤されている様子が非常によく伝わってきます 
    システム・トレードって難しいですよねぇ 私も カブロフを使ってバックテストをやっていますが なかなか良い結果が出ません 
    カブロフの検証レポートはいつも楽しく読んでいますが中でも第19回のシャープの話は思わず笑ってしまいました
    http://www.kabugraph.jp/blog/systemtrade/d/632
    単に寄り売り引け買いの戦略ですが それなりにパフォーマンスが出ているんですよねぇ~ 不思議です

    WEBさんのシステム・トレードとの格闘 応援させていただくとともに日記を楽しみにしています

    パプリカ
  • 通報する

    2008/09/02(23:54)
    いやー返信遅れました。
    色々やってて結局株関連に手が出せていませんでした。
    MetaTraderについてですが、これからやろうと思っています。

    こうしてここに日記を載せるのも実はサボり癖のある自分に「日記を更新しなければ!」と奮起させる目的もあったりします。

    ここ一週間ほどPerlを使用していたので、いきなりMetaTrader(C言語に近い)に移行するのは抵抗ありますが、いつまでも放置するわけにはいきませんからね(汗
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    2008/09/03(00:01)
    WEBさん
    こんばんは 
    格闘されていますね! 相場もここ最近は 方向感なくフラフラとけっこう荒い値動きをしていましたので トレードはしない方が良かったのかもしれません

    日記楽しみにしています

    パプリカ

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