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WEBさんのブログ

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システムトレード1

とうとう400ページ近くあった参考書もほぼ全て読破しました。それにしても大変な作業でした。10箇所くらい記述ミスもありました。しっかり内容を理解してやったので、全部修正出来ました。

今回使用した参考書通りに作成しただけでは不可能なシステムを今考えられるだけ列挙します。
1.日足以外でシグナルが出せない。:
取得するデータが日足なので、日足以外のデータ取得方法を学び、それを各手法に適応させなければなりません。
2.自分のやりたい手法がない。:
MACDや一目均衡表などを使用したシグナルを出す条件が欲しいのですが、現状は無いので自作するしかありません。
3.自動売買機能がついていない:
自動売買ロボット作成マニュアルという参考書ですが、自動売買までは記述されていません。監視を行い、エントリーやエグジットなどのタイミングを教えてくれるところまでは可能なので、これを拡張させ証券会社の自分の口座での売買と連動させる作業が今後必要になります。

とりあえず形だけは出来たので、分析・最適化をしようかという段階にはなりました。
もし日足で分析・最適化できた場合は、(予定ですが)平日は毎日シグナル価格を日記に更新していこうかと思っています。

現状はまだ日経平均ですが、一般的にシステムトレードが盛んな日経225を中心に毎日更新出来たら本望です。
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3件のコメントがあります
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    おぉぉぉぉぉぉ。
    すげー
    お疲れさんです!
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    こんにちは。
    400ページの参考書はスゴ過ぎます。
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    WEBさん (対象外)
    2008/07/23(00:28)
    たけちゃんマンさん、2太郎1姫さんこんにちは。

    実はこれからが大変だったりします。
    株取引で例えると、マクロが半分完成状態=口座開設完了くらいの段階だと思います。
    それと400ページもあるということは逆にコードの説明を詳しく記してあるということなので、個人的には有難かったです。今までVBAはほぼ初心者というくらいの知識でやってきたので。

    ちょっと気難しい日記になってきたように思えますが、考慮すべき事柄を列挙したあとは、単純にいくらで買い、いくらで手仕舞いくらいの情報しか日記にかかなくなると思いますので、それまでの辛抱です。
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