システムトレード条件 その壱

[WEBさん]

まずは条件を決めます。

今は3本足の高値/安値というテクニカル手法しか使えませんが、これをメインにまずは検証を行いたいと思います。
本当は前回書き込んだ式で建玉数を計算したいのですが、あまりにも購入株数が肥大化してしまうため、今回は無条件で100株(=1枚)エントリーとします。なのでリスク率は考慮しません。

市場：日経225ミニ(その時々で主であった限月)
テクニカル手法：3本足の高値/安値
条件：口座資金1000万,スリッページ10,手数料片道100円,ストップ率0.3-0.6,RSI21-25,RSIが0.5-0.6で上昇トレンドに入ったとみる,0.4-0.5で下降トレンド。
期間：2008/1/1-2008/7/18
※これら条件において〇〇-〇〇とはこの間を中心に最適な結果を得るように最適化したということです。例えばストップ率0.3-0.6は0.3,0.4,0.5,0.6の4パターンで最適化を行いました。

結果：どの結果が最も優秀であったかを定量的に評価するために、(総損益*トレード回数*勝率)の数値が最も高くなった条件から、平均損失と最大損失が大きい条件を排除した上位5位を列挙します。

ストップロス率,RSI,RSI_H,RSI_L
1:0.3,25,0.55,0.5
2:0.3,23,0.55,0.5
3:0.3,25,0.5,0.5
4:0.3,24,0.5,0.5
5:0.3,25,0.6,0.5

それぞれの結果は
総損益,勝率,最大利益,最大損失
1:1559950,0.50,302300,-99300
2:1466680,0.50,302300,-99300
3:1361620,0.47,264500,-99300
4:1388580,0.46,302300,-99300
5:1499170,0.50,302300,-99300

勝率が50%を大きく超えることはありませんでしたが、勝つときに大きく勝っているようなので、とても優秀な結果が得られました。約半年で13-15%ですから、年率25-30%くらいの運用成績が出ています。しかし、これがたまたまなのかどうなのかはいまのところ分かりませんし、スリッページも10円でいいのかと言われればそれは分からないです。

ちなみに、条件1が勝率0.50,平均利益196065,平均損失-76069、トレード回数30回だったのですが、これを元に10000回という試行回数をした場合の正規分布を見てみました。(試行回数10000)
負けたのが0.58%で30万以上の負けが0.11%,50万以上の負けが0.08%で最大負け額が65万でした。
トレード回数がもっと多ければもっと負けづらくなっていたと思います。それでも半年という短い期間で勝率99.42%というのはすごいことだと思いました。
まあ大分カーブフィッティングが含まれていますし、母集団は絶えず変化するので、今後もこの勝率が保たれるかというと自信はないのですが、過去実績で言えば結構優秀なテクニカル手法であると言えるのではないか？と思いました。

ちなみに最も酷かった売買条件は
ストップ率0.4,RSI22,RSI_H0.5,RSI_L0.4でした。
結果は総損益-83820,トレード回数23,勝率0.35,最大利益215990,最大損失-127500でした。勝率が悪いですね。
下げトレンドに入ったと見るまでに多くの時間を要し、安値で売った瞬間に上昇に転じて負けたのだと思います。ほとんどの結果がそのように示唆しているので、特別な理由がない限りはRSI_HとRSI_Lは0.47-0.53くらいに留めておいたほうがいいように思いました。

検証を行った際、7月の長期に渡る下落で利益を取れているのか？をグラフで見ましたが、6月の成績は悪かったものの、7月の成績は優秀でした。
トレンドを気にしているのでオシレータ系ではなく、トレンド系ということですね。確かに6月は14000-14500でもみ合っていたので、トレンド系のテクニカル手法では良い結果が出なかったという事実と一致します。
これらの事実から、この売買手法はレンジ相場に弱いということがわかりました。