証券会社ランキング

みんかぶくん
総合1位
発表!!

WEBさんのブログ

最新一覧へ

主成分分析

因子分析を行おうとしましたが、どう使用法を試行錯誤してもいい結果が得られず断念。代わりに主成分分析にしました。

最近起きたサブプライムローン問題を捉えることが可能か?を見るために変数をケースシラー住宅価格指数、NYダウ30種、日経平均225、USD/JPYとして、3つの期間に分けて分析。

期間1:2006/7~2008/4
サブプライムが起こる一年くらい前から現在までということです。

期間2:2004/2~2006/6
サブプライムが恐らくあまり関係してこないであろう期間。

期間3:2007/8~2008/4
サブプライム問題真っ只中です。

期間1の結果:
ケースシラー(1),USD/JPY(2),NYダウ(3),日経225(4)として
主成分1 主成分2
1 0.81 0.57
2 0.97 0.09
3 0.04 -0.99
4 0.92 -0.32

期間2:
1 -0.87
2 -0.81
3 -0.95
4 -0.81

期間3:
1 -0.94
2 -0.83
3 -0.98
4 -0.97

まず、期間2ではどの指標も右肩上がりで正の相関があり、期間3ではサブプライム問題で全て負の相関があったので、どれも同じ側に属しているので主成分2が算出されませんでした。
主成分1の値が期間2と3で最も大きかったのが日経平均225でしたが、これは小泉景気により大暴騰、そしてその後の大暴落が起きたからだと思われます。

今回の解析で最も興味深かったのが期間1の主成分2でしょうか。
ケースシラーとNYダウがサブプライム問題によって連動することを期待したのですが、データを見ても解析結果を見ても連動どころか逆相関のようです。あえてカテゴリ分けするならば、値が負になったNYダウと日経平均、ほぼ0になったUSD/JPY、値が正になったケースシラーという3つに分けることが出来ます。

主成分1がNYダウだけ0.04というのも気になります。主成分1は本のとおりだと「総合力」に相当します。その総合力に影響を全く及ぼさない、つまり「我関せず」なのがNYダウなのです。サブプライム問題はアメリカの問題なのに、NYダウが「関係ない」とばかりに値動きしたというのならば、かなり影響を受けてしまった日本株や為替が皮肉ですね。

感想:
大体望んだ結果になって一安心しました。が、あまり株価の値動きなどに応用できるかというと全然駄目です。
その理由については次回。
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

  • コモディティ:

  • CFD:

  • タグ:

    ---
登録日時:2008/07/09(23:17)

通報する

コメントを書く

コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。
みんかぶアカデミー

トムソン・ロイター 金融マーケット情報配信サービス
個人投資家の予想
最新24時間の予想傾向(%)
買い優勢
+16.3%(前日比)

予想投稿数 比率(%)

78.8 21.2
買い予想数上昇(最新48時間)
売り予想数上昇(最新48時間)
個人投資家の予想(新着順)
マーケットサマリー
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

18,360.54

▲ +85.55

TOPIX

1,477.20

▲ +10.24

JASDAQ総合指数

118.66

▲ +0.19

米ドル/円

113.89

▲ +0.03

ユーロ/円

122.23

▼ -0.33

ヤフーファイナンスお勧め
中国株投資情報
香港上海など株式最新情報
マーケット概況
東京市場、今日の状況は?
株予報
決算予定や業績をチェック
みんかぶピックアップ

ネット証券比較

証券口座選びを完全サポート
総合ランキング1位はこちら!
みんためスタッフが独自調査で
おすすめのFX会社を紹介!
おすすめのクレジットカードを
ピックアップしてご紹介!

ページTOPへ