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WEBさんのブログ

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多変量解析

一通り本は読み終えました。

その中で株価の値動きに使用出来るかもしれないと思ったのが重回帰分析と因子分析です。

重回帰分析は私の本では1次元までしか取り扱っていなかったのですが、2次式には出来ないのでしょうかね。2次式を取り扱っている応答曲面というものが存在するのですが、これだと重回帰とはまた違った本を購入しないといけなくなりそうです。それと重回帰分析などを株価予測に適応する場合に問題となるのが説明変数を何にするか?でしょうか。
露骨に株価に影響を及ぼす要因が特定出来たら、それはそれで重回帰分析を使わずとも常勝できますから、実際は非常にわかりにくくなっているものと思われます。

因子分析については、もしかしたら現実味を帯びた解析が行えるかもしれません。詳しくは次回までに簡単なデータを作成し、因子分析が役に立つかどうかを検証したいと思っています。
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