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利食いできず

日中+6ポイントまで上昇したIVですが殆んど利食いできませんでした。

本気で10,000円割れに突っかけるかなと・・・

バックの利食いは難しいですね

5月17日(月) 日経平均先物
後場終値 10,240円(-2.00%)
夕場終値 10,310円(+0.68%)

本日の収支  +332,249円
5月確定損益 -4,909,967円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
8,586,231円
=5,487,431円(SPAN120%)-(-3,098,800円(NOV))

値洗い -400,000円くらい?(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.68
ガンマ -1.47
セータ +54.1
ベガ  +37.9

先物 -5.5枚

7C    6C     SP     6P    7P
             650          +50
             675
             700
             725
             750   +200
             775
             800
             825
             850    -30
             875    -10
             900
             925
             950    +5
             975    -1
             100    +1
             102(ATM)-9
        +2   105   -5
+10    -10   107          -2
+10    -7   110
+5    -30   112
+18   -53   115
             117
             120
             122
             125
登録日時:2010/05/17(21:09)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/05/17(23:51)
    おつかれさまです^^

    >バックの利食いは難しいですね

    そうなのですか、

    バックもスプレッドの一種?

    デビットを組んでみてわかったのですが、スプレッドはリクイ時が難しいですね、、、 IVが吹いたと思っても、売ってるほうのオプションが気になって、りくいチャンスを逃してしまう、、、><

    裸買いほど機敏なリクイができないのが難しい所です、、、><
    なんとか政略せねば!!
  • 通報する

    2010/05/18(08:51)
    おはようございます

    バックの利食いは難しかったです、チャンスは1分ぐらいしかなかったような・・・

    一瞬値洗いが+1500とかになりその後しぼんでいきました

    ただもっと行く可能性もあったので、その辺が難しいです

    買い戦略は利益の上限がないだけに利食いは難しいですね

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