ぶーちゃんまんさんのブログ

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5月14日の取引

ユーロ問題どうなりますか?

どっちに転んでもボラ高がしばらく続きそうです

いったん休む選択もありかと思います

バックにジリ下げ対策としてレシオ入れましたが

非常時にジリ下げは考えずらいです

サイジングには気をつけていきます

5月14日(金) 日経平均先物
後場終値 10,450円(-1.78%)
夕場終値 10,380円(-0.66%)

本日の収支  +324,441円
5月確定損益 -5,242,216円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
8,018,181円
=5,707,121円(SPAN120%)-(-2,311,060円(NOV))

値洗い +387,200円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.91
ガンマ -1.19
セータ -68.5
ベガ  +119.2

先物 -6.5枚

7C    6C    SP    6P    7P
            650         +100
            675
            700   +140
            725
            750   +200
            775
            800
            825
            850    -20
            875    -10
            900    -10
            925
            950    +3
            975    -11   +10
            100    +2
            102    -5
      +1   105(ATM)-9
+10   -8   107           -4
      +1   110
     -20   112
+15  -35   115
           117
           120
           122
           125
登録日時:2010/05/15(00:19)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/05/15(00:53)
    お疲れ様です^^

    ぷっと側のポジションがすごく増えましたね?

    一見してどのポジションとどのポジションが対応してるのかがわかりませんが、、、><

    確か、バックとレシオとカレンダーでしたね??

    SQ後は残ったポジを解消して2~3日休む、、、つもりが、休息の場を与えてくれそうにありません(;;)
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    2010/05/15(01:34)
    こんばんは

    個別にはキチンと管理してるので大丈夫ですよ^^;

    しばらくはボラタイルな展開が続きそうですね

    休むのもありかと思います、自分もリーマンのSQ後は休みましたね

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