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ぶーちゃんまんさんのブログ

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久々の損失

市場はゴールドマン訴追を嫌気して売り先行、VIXの上昇の割にはそれほどIVが上がらず想定より被害はマシでした。

そうはいっても防戦一方でしたが、力の限り反撃もしました。

パラメ調整を優先し、けっこうな損を確定させました。

低IVに違和感を感じつつも、買い戦略に移行できなかったところがまだまだだなあ~と思います。

4月19日(月) 日経平均先物
後場終値 10,910円(-1.62%)
夕場終値 10,850円(-0.54%)

本日の収支  -1,597,030円
4月確定損益 -1,024,957円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
449,213円
=3,291,223円(SPAN100%)-(+2,842,010円(NOV))

値洗い +628,400円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -3.05
ガンマ -1.48
セータ +172.2
ベガ  -222.9

先物 -2.6枚

6C   5C   SP   5P   6P
          975  -10
          100  -40
          102  -10  +10
          105  -10  +20
          107  +8
      +1  110  -10
     +12  112(ATM)+10
     -19  115
     -10  117
-10       120
          122
          125
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