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サヤ縮小

日経平均は下落幅の割りに期近を中心にIVが大きく上昇し、各限月間のサヤが縮小しました。

ちょっと頭の中が整理しきれていないのですが、リバースの動きを観察していてここ数日はちょうど良いサンプルの日々だったように思います。けっこう性にあってるかも?

今日はリバースの撤退、カバコの追加、他色々と調整をしましたが、全体ポジで見るとただのSS見たいでちょっと怖いです、この辺の管理やツールが不足していると思いました。

4月16日(金) 日経平均先物
後場終値 11,090円(-1.59%)
夕場終値 11,140円(+0.45%)

本日の収支  +134,470円
4月確定損益 +572,073円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,695,320円
=4,921,780円(SPAN100%)-(+226,460円(NOV))

値洗い -96,100円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.42
ガンマ -2.07
セータ +164.4
ベガ  -395.6

先物 -1.0枚

6C   5C   SP   5P   6P
          975
          100  -40  -10
          102  -30  +10
          105
          107
          110  -10
     +11  112(ATM)+10
     -19  115
          117
-10       120
          122
          125
登録日時:2010/04/16(22:41)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/04/16(23:23)
    おつかれさまです^^

    ぶーちゃんさんが頭の中整理しきれないなら、あたしにはまったく理解ができません 笑

    限月間の鞘ですか、、、鞘を取ろうと思ったら、いろいろな方法があるのですね~

    あたしも頭の中整理しなく茶です。
  • 通報する

    2010/04/16(23:46)
    お疲れ様です

    自分は理解が遅いと思いますが、それでもわかると楽しいですね

    新たな手法を思いつくとなおさらです

    時間たっぷりあるんだからもっとちゃんとやれよ!という気がします

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