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ぶーちゃんまんさんのブログ

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日中は大剥げ

日中は期近の大きくIVが下落しました。利食っても、利食っても値が増える展開。たまにはこんな日があってもいいですね。

3月2日(火) 日経平均先物
後場終値 10,230円(+0.58%)
夕場終値 10,240円(+0.09%)

本日の収支  +149,656円
3月確定損益 +213,795円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
3,572,390円
=4,081,630円(SPAN100%)-(+509,240円(NOV))

値洗い +252,600円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.13
ガンマ -1.65
セータ +119.3
ベガ  -75.9

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          750       +40
          775
          800
          825
          850
          875
          900
          925
          950   -50
          975
          100   -3
      +3  102(ATM)+5
      +2  105
     -40  107
     -10  110
     +10  112
          115
+20       117
+25       120
登録日時:2010/03/02(20:09)

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このブログへのコメント

1~6件 / 全6件

  • 通報する

    2010/03/02(21:50)
    お疲れ様です^^

    昨日のレシオは、持ち越してしまいました><

    プレミアムがここまではげるとは思わず。。。(株価はそれほど上がってませんよね!?これは「ベガ」の仕業なのでしょうか??例えば、買ったオプションが明日どれくらいはげるかはリスクパラメータで把握できるものなのでしょうか??)

    決済してしまえばよかったと思いつつ、タイミングが遅れてしまいました><

    しょうがないので、ミニ先10180買い2枚追加で対応したつもりですが、、、

    このやり方であってたのかどうか、、、

    ぶーちゃんさんは、レシオのプレミアムがはげたとき、どうされてますか??

    ①そのままSQまで持ち越し
    ②買ったほうのプレミアムの減価が大きいので買ったほうだけ決済する⇒売ったほうは裸売りになるので、ミニ売りでカバードプットにするか、コールを売ってショートストラングルにする
    ③両方とも決済する
  • 通報する

    2010/03/02(23:25)
    こんばんは。

    答えるのは難しいですががんばってみます。

    >プレミアムの剥げ

    今日はベガの影響が大きいですね。

    >どれくらい剥げるか把握できるか

    翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。(答えになってないかな?汗)

    >レシオのプレミアムが減価したとき

    ①リスクが高いので避けたい
    ②減価率は売りの方が大きいですね。また、買いだけ決済することは無いと思います、怖いので。
    ③これが無難ですよね

    レシオも色々あるので上記の回答も適切ではない面もあります。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、レシオって原資を売り玉と買い玉の間でSQ持ち込み、もしくはSQ近くで決済しないと美味しくないんですよ。なので勝率はかなり高いですが、かなり攻撃的な戦略だと思います。サイジングに気をつけなければ、なかなか引っ張れるものではない気がしてます。
  • 通報する

    2010/03/03(23:42)
    こんばんわ^^

    >翌日の始値、IVを予測することである程度はわかると思います。(答えになってないかな?汗)

    始値の予想というのは、日経の初めねですか?オプションの初めねですか?

    日経の始値の予測はなんとかできますけど、IVの予想って、どうやってできるのか。。。

    相場が動きそうだな~とか、うごかなそうだな~とかでいいんでしょうかね???

    >レシオって原資を売り玉と買い玉の間でSQ持ち込み、もしくはSQ近くで決済しないと美味しくないんですよ。

    あたしのポジでいえば、9750~10000の間でないとおいしくないって事ですよね?

    レシオは、出来るだけ原資産価格に近い位置で組まないとおいしくないのかもしれないですね、、、
    (今なら、P1025買いのP100売りとか、、、)
  • 通報する

    2010/03/03(23:55)
    お疲れ様です。

    始値は原資(日経平均)のことです。この位置がわかれば、ある程度IVは予測できるので結果プレミアムの数値が予測できることになると思います。

    また、ボラティリティスマイルの変化から原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。

    >あたしのポジでいえば、9750~10000の間でないとおいしくないって事ですよね?

    そうですね、ここで決まると相当美味しいですがなかなか難しいですね。なので無難に行くのもありかと思います。
  • 通報する

    2010/03/04(23:48)
    こんばんわ~

    >原資動かずともIVはある程度上昇することを考慮したりします。

    う~ん そんなことがあるのですか~

    イメージとしては、原資産動かない=IVがはげるってイメージでしたが、、、逆に上昇することもありえるのですね、、、

    >ボラティリティスマイル

    これって、「ボラが微笑むから」にある、あのチャート(図)のことですか?見方がわかりませんが、、、^^;

    1限月「前」ってなんですか???
  • 通報する

    2010/03/05(13:11)
    人様のブログで恐縮ですが、前営業日のIVですね。

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