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ちょっと売り過ぎかなあ

今日はコール売りの利食いにプット売りの追加。今日はちょっと低IVの割りに売りを入れ過ぎたかな~という感じです。

プットの方も利食いした方が良かったかも?

3月1日(月) 日経平均先物
後場終値 10,170円(+0.69%)
夕場終値 10,200円(+0.29%)

本日の収支  +64,139円
3月確定損益 +64,139円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,633,640円
=4,917,890円(SPAN100%)-(+284,250円(NOV))

値洗い +225,800円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.52
ガンマ -1.68
セータ +129.5
ベガ  -73.3

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          700       +40
          725
          750       +55
          775
          800
          825
          850
          875
          900
          925   -30
          950   -40
          975   +1
          100   -3
      +2  102(ATM)+5
      +2  105
     -30  107
     -10  110
     +10  112
          115
+20       117
+25       120
登録日時:2010/03/01(22:40)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/03/01(23:14)
    お疲れ様dす^^

    >プット売りの追加

    うっ。。。反対に買ってしまった><

    ところで、ぶーちゃんさんは、オプション売り手仕舞いのタイミングってどうされてますか?(前にも聞いてたらすみません><)

    たとえば、IVがどの程度までさがったらリカクされてますか?プレミアムを全部いただこうと考えたことはありますか?

    あたしは、プレミアムを丸とりしようとして、低IVになってもリカクせずひっぱるので結局その後のIV暴騰で撤退するパターンが多い気がしてきました><(前回のプット売り撤退がほとんどこのパターンでした;;)
  • 通報する

    2010/03/01(23:45)
    うーん、ちょっと難しいかも・・・。

    私も基本的には利食いは遅い方だと思います。極力セータを頂きたいと思い引っ張りますが、結局はハイリスク・ハイリターンになってると思います。さすがにSQ前日迄には買い戻す様にしていますが。

    戦略によってATMの盛りSSとなどは一泊で利食うこともあるし、利益の上限が見える様なポジだと上限に近づいたとこで利食ったりしてます。あとは時間を分散して利食いしたりすることもあります。

    私も引っ張りすぎて、やられたことは多数あります。

    最近は適当なとこで早めに撤退したほうがいい様に思いますが、いつ利食うかは非常に難しいテーマだと思います。各自のトレードのスタイルの違いような気もします。

    逆に教えて欲しいとこです。

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