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su-postgresさんのブログ

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窓(上向き)のシステムトレード検証結果

下向きの窓につづいて2006年の東証1部上場1662銘柄の上向きの窓(大きさ5%以上)のシステムトレード検証結果が出た。


1.購入条件
窓が出現したたときの始値で空売り参入したと仮定

2.利益確定ライン
購入価格に対し、5%の下落があった場合に買い戻し利確

3.損切りライン
購入価格に対し、5%上昇した場合買戻し損きり

4.保有期間上限
1週間保有しても利益確定も損切りもなかった場合は時間切れで強制的に買戻して清算する。

5.結果
窓出現総回数:938回
利益確定:494回(52.7%)
損切:275回(29.3%)
時間切れ:155回(16.5%)
同日に利確と損切があって勝負不明:14回(1.5%)

6.考察
下向き窓での検証同様、東証1部に上場している銘柄でできた窓はそれなりにうまる傾向にあることが確認できた。
手数料の安い証券会社を使って取引機会を多数確保できれば少なくとも2006年は取引コストを差し引いてもリターンがあったようだ。
(時間切れのケースは実際にほぼトントンの結果であり、勝負不明のケースはトントンであると仮定した)
ただし、この取引方法には1つ課題がある。
窓の出現と同時に参入する機会を多数確保する方法がないことである。

そこで、参入タイミングもシステム的に確保できるよう、若干ルールを変えて再検証してみることとする。
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