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窓(改)

過去の株価から、窓ができたときの値動きの傾向を統計的に分析してみたが、結果についてはそれなりに確率的な偏り(※1)が見られ、大もうけとはいかないもののシステムトレード的手法で取り入ることのできる隙が見つかるかもしれないと期待をもった。

ただ、前回でも指摘したとおり、窓はいつ出現するか予測が困難であるために取引機会を拾うのが難しい。

そこで、取引機会を得やすいようにルールを変更して再度検証してみることとした。

下向きの窓に代わるルールはこんな感じ。

1.前日日足の高値と終値の差が○%以上ある銘柄をマーク
  (○が、窓の大きさに相当するところ)
2.当日の始値が前日終値より△%以下で寄ったら参入
3.参入後は、利確ライン(%)、損切ライン(%)、保有期間上限(日間)の各値を決定し、いずれかの閾値の到達したら反対売買して清算する

例えば、2.で指定している△を0とおけば、1.の条件を満たす銘柄のうち、当日の始値が前日の終値以下であれば参入できるということになる。

1.の条件については前日の場が終了すればどの銘柄が条件を満たしているか簡単にリストが作成でき、翌営業日までに2.の条件で指しておけばよいのでいつ出るかわからない窓よりははるかに取引機会を捉えやすい。

肝心の確率的な偏りがなくなっていたら意味が無いが、再度検証してみることとする。

※1:確率的な偏り
効率的な株式市場にはそんなものは存在しないとされる。
平たく言えば、前にどのように株価が動いたかは、次の株価を決める要因とはならないということであるが、実際はそうでもなさそうです。
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登録日時:2007/05/27(19:08)

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