su-postgresさんのブログ

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窓2(上向きの窓は閉まるか)

昨日のつづき・・

下向きの窓についての結果が想像していたよりは短期間に閉まる傾向にあることがわかったので、今度は下記条件で上向きに窓が出現した場合の傾向も調査中である。
窓の向きを上向きにしたこと以外は昨日と同じ条件とした。

1.調査対象銘柄
2007年4月吉日で東証1部に上場されている1662銘柄で調査

2.調査期間
2006年1月1日から2006年12月31日までの間に調査対象銘柄で出現した下記条件の窓を調査

3.窓の大きさ
窓の大きさ:5%以上
窓の向き :上向き

4.購入条件
上記、3の条件を満たす窓が出現したたときの始値で空売り参入したと仮定

5.利益確定ライン
購入価格に対し、5%の下落があった場合に買い戻し利確

6.損切りライン
購入価格に対し、5%上昇した場合買戻し損きり

7.保有期間上限
1週間保有しても利益確定も損切りもなかった場合強制買戻しする。


現在、自宅のサーバが2006年第3四半期に出現した各窓の結果をリストアップ中である。

半期までの途中経過をみてみたところ、下向きの窓の場合同様、開いた窓が比較的短期間に閉まる傾向が見受けられる。


ちなみに、サーバの出力結果の形式は以下の通り。

銘柄コード、窓出現時から1週間の「始高安終」各値、「始高安終」各値をマークした日付、利確ライン突破日/損切ライン突破日/期限切かどうかのフラグ

このフォーマットで全窓をリストアップしている。

利益確定や損切りの統計値は、サーバがリストアップした上形式のCSVをエクセルで集計している。

結果が出るのは時間がかかりそうなのでつづく。。
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登録日時:2007/05/23(00:06)

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