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WEBさんのブログ

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FX システムトレード

遅れましたが明けましておめでとうございます。

株の結果は大幅に設定を変更したため、買い売り別に1銘柄15万まで投資した場合の結果のみを表示します。
買い:+212737(15銘柄)
売り:+94197(44銘柄)
やはり株は買い方の方が優勢ですね。

FXについて:
FXにおけるシステムトレードについて勉強したところ、どうやら一目均衡がかなり優れているとのことで、さっそくEUR/USDの1時間足、2000年~2008年でやってみました。

結果:
トレード数/PF/1万通貨固定のユーロ買いのみで売買した結果
利益確定条件:1%以上
損切り条件:-1%以下
保有期限:なし

1)転換線(9)が基準線(26)を上抜け
549/1.36/+6303

2)終値が基準線(26)を上抜け
336/1.29/+3384

3)終値が遅行スパン(26)を上抜け
1266/1.11/+3135

4)遅行スパン(26)が基準線(9)を上抜け
2031/1.10/+4563

5)先行スパンAがBを上抜け
333/1.24/+3274

6)終値が雲を上抜け
256/1.24/+2276

考察:
EUR/USDの買い方は過去データではかなり有利にも関わらずあまり良い結果にはなりませんでした。
売り方では1)で-5000ドルとなり、売り買い同時に取り入れるとあまり優位性が得られない状態になります。
それでは同時シグナル点灯で買ったらどうか?(例えば、転換線(9)が基準線(26)を上抜き、かつ終値が基準線(26)を上抜いたとき売買)という発想もありそうですが、売買契機が少なすぎて同時シグナルでは売買自体が発生しなくなります。

そこで売買契機を増やすため、使用足を10分や5分にしてトレード頻度を上げてやることでこの問題を解決します。

その結果は次回に書きます。
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