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WEBさんのブログ

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システムトレード ブレイクアウト

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昨日の結果:売買なし
今日のシグナル:なし
Total:-180point

検証:とりあえず今までは上場廃止になった企業データが欠落していたので追加。しかしなぜか数銘柄が追加出来なかったので、約10銘柄(20%くらい)はデータ欠落中。
この作業に、丸々2日かかるというから困ったものです。


ブレイクアウトの買い条件は前回と同じ。
市場は東証のみに限定します。
エントリーシグナルが点灯した場合はその銘柄を20万分購入する。
今回の目的は「最適な条件を模索すること」です。

エグジット条件を変更:
「利益〇%以上でエグジット」
または
「期間◇日間以上経過」
または
「損失が△%を超えたら損切り」

〇/◇/△:勝率/トレード数/平均損益/平均保有期間
10/30/-:57.26/5196/2756/28.68
10/30/1:36.60/6164/1399/13.16
10/30/3:49.15/5392/2203/21.05
5/15/2:50.16/6142/1108/10.41
30/100/2:31.31/5002/4292/40.41
30/100/-:54.57/4127/5946/96.12

考察:まず、平均損益が優秀な値になるように最適化を行った結果、どこまでいっても平均損益が上昇するという現象が起こりました。
損切りがなければ最大DDも大きくなり、塩漬けする分利益が減少すると考えていただけに、この結果は個人的には意外でした。


そこでどのような資産曲線を描いているのかを調べてみました。最大保有銘柄数を3とし、それ以外は何も条件を加えないで見た資産曲線がFig1です。
結果はPF1.39、最大DD-33%くらい。
19年間での資産曲線にしてはやけにギザギザしているのは取引回数が少ないからでしょう。
最大保有数を3として約100日保有すると、ほとんど売買が行われないのです。


では次に最大保有銘柄数は3のまま、同じ日に5銘柄以上でエントリーシグナルが点灯した場合のみ、過去の戦績で勝率の高かった上位から保有銘柄数が3になるまで購入した場合の結果がFig2です。
PF4.47,最大DD-10%くらい。

損切りも設定せず、100日保有で最大DDが約-10%というのがすごいと思いました。問題は売買契機の悪さですね。

両者の最終損益は
No1が+69万
No2が+179万

1銘柄20万購入で最大3銘柄保有だから資産は60万。
複利運用をしていないので単純に
No1→6.05%/年
No2→15.70%/年
という運用成績(で合ってるはず)

まとめ:
いかにPFが高くとも、長期保有することによる資金凍結期間が長すぎて売買契機が極端に細り、その結果、運用成績が鈍っているような気がします。

ただ、これはこれで手数料を安く抑えられるので有難い売買条件かもしれませんね。

次回は短期期間売買での運用成績を調べ、長期と比較して両者の長短について考察する予定です。
終わり。
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