[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて変動率は低下。年末・年始の祭日を控え、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.65％⇒8.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.02％⇒9.01％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.21％⇒9.21％（08年＝23.92％）
・1年物9.41％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.49％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.32％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞