[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*01:23JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。相場レンジ抜け観測に1カ月物でオプション買いが続いたが、連休で3カ月物以降では売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.43％⇒8.46％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.98％⇒8.97％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.21％⇒9.19％（08年＝23.92％）
・1年物9.42％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.73％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.66％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞