[通貨オプション]まちまち

*04:33JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場観測を受けたオプション売りが継続。3カ月物以降では買われた。リスクリバーサルでは、短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コールスプレッドが一段と拡大。6カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.68％⇒7.49％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.48％⇒8.56％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.00％⇒9.05％（08年＝23.92％）
・1年物9.25％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞