[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測が強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.45％⇒8.10％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.90％⇒8.65％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.11％⇒9.08％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.30％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞