[通貨オプション]変動率上昇、週明けでOP買い優勢

*04:40JST [通貨オプション]変動率上昇、週明けでOP買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けでオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルでは、短期物で円コールスプレッドが拡大した。中長期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.17％⇒8.47％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.10％⇒9.11％（08年＝23.92％）
・1年物9.32％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.59％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.32％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞