[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:53JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は1カ月物を除いてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.16％⇒9.16％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.40％⇒9.36％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.57％⇒9.43％（08年＝23.92％）
・1年物9.64％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.47％⇒＋0.50％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞