[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感高まる

*04:36JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感高まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感が高まり、オプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物9.85％⇒10.36％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.65％⇒9.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.63％⇒9.89％（08年＝23.92％）
・1年物9.66％⇒9.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.56％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.59％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.41％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.30％⇒＋0.28％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞