[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破で、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物9.09％⇒9.71％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.14％⇒9.56％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒9.57％（08年＝23.92％）
・1年物9.43％⇒9.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒＋0.57％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.43％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞