[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でリスク警戒感が高まりオプション買いが継続したが、3カ月物以降では売られた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.99％⇒8.13％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.80％⇒8.69％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.06％⇒9.04％（08年＝23.92％）
・1年物9.32％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.80％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞