[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

*04:27JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇で、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.66％⇒8.02％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.63％⇒8.79％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.04％⇒9.09％（08年＝23.92％）
・1年物9.30％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.68％⇒＋0.86％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.58％⇒＋0.71％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞