[通貨オプション]まちまち

*03:45JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は短期物でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.17％⇒10.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.79％⇒9.67％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.82％⇒9.69％（08年＝23.92％）
・1年物9.84％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.59％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.61％⇒＋0.61％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.58％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞