[通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けオプション売りが強まった。

リスクリバーサルは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.05％⇒8.65％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.16％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.28％⇒9.13％（08年＝23.92％）
・1年物9.41％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.73％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.75％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞