[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場

*03:31JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。6か月物は変わらず。1年物は円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.09％⇒8.96％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.52％⇒9.40％（08年＝31.044％）
・6か月物9.41％⇒9.37％（08年＝23.915％）
・1年物9.45％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.89％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.74％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞